نوسان ساز متوسط ​​حرکت می کند

کپی رایت 2020 مجله گاوسی تحت http://creativeecommons. org/licenses/by-nc-sa/4. 0.

نحوه استناد (IEEE): Y. D. Saputra ، D. A. I. Maruddani ، و A. Hoyyi ، "تجزیه و تحلیل فنی سهام با میانگین متحرک متحرک و شاخص های نوسان ساز تصادفی ،" مجله گاوسی ، جلد. 8 ، نه. 1 ، صص. 1-11 ، فوریه2019. https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11

نحوه استناد (APA): Saputra ، Y. D. ، Maruddani ، D. A. I. ، & Hoyyi ، A. (2019). تجزیه و تحلیل فنی سهام با یک شاخص ترکیبی از میانگین متحرک وزنی و نوسان ساز تصادفی. مجله گاوسی ، 8 (1) ، 1-11. https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11

نحوه استناد (BCREC): Saputra ، Y. D. ، Maruddani ، D. A. I. ، Hoyyi ، A. (2019). تجزیه و تحلیل فنی سهام با یک شاخص ترکیبی از میانگین متحرک وزنی و نوسان ساز تصادفی. مجله گاوسی ، 8 (1) ، 1-11 (doi: 10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11)

نحوه استناد (شیکاگو): Saputra ، Yustian D. ، در A. I. Maruddani ، و Abdul Hoyii."تجزیه و تحلیل فنی سهام با یک نشانگر ترکیبی از میانگین متحرک وزنی و نوسان ساز تصادفی."مجله گاوسی 8 ، شماره. 1 (2019): 1-11. دسترسی: 21 آوریل 2023. https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11

نحوه استناد (ونکوور): Saputra YD ، Maruddani Dai ، Hoyyi A. تجزیه و تحلیل فنی سهام با میانگین متحرک متحرک و شاخص های نوسان ساز تصادفی. مجله گاوسی [آنلاین]. 2019 فوریه ؛ 8 (1): 1-11. https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11.

نحوه استناد (هاروارد): Saputra ، Y. D. ، Maruddani ، D. A. I. ، and Hoyyi ، A. ، 2019. تجزیه و تحلیل فنی سهام با شاخص های مشترک با وزنه برداری متوسط ​​و نوسان ساز تصادفی. مجله گاوسی ، [آنلاین] دوره 8 (1) ، صص. 1-11https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11 [دسترسی: 21 آوریل. 2023].

نحوه استناد (MLA8): Saputra ، Yustian ، در Asih I Maruddani ، و Abdul Hoyyi."تجزیه و تحلیل فنی سهام با یک نشانگر ترکیبی از میانگین متحرک وزنی و نوسان ساز تصادفی."مجله گاوسی ، جلد. 8 ، نه. 1 ، 28 فوریه2019 ، ص. 1-11 ، https://doi. org/10. 14710/j. gauss. 8. 1. 1-11. برگرفته: 21 آوریل. 2023

داده های استناد Bibtex:

Article ، عنوان = ، ژورنال = ، حجم = ، شماره = ، سال = ، کلمات کلیدی = ، چکیده =, issn = , pages = doi = , url =>

داده های استناد Reforks:

قالب استناد:

خلاصه

نوسان ساز تصادفی که یکی از شاخص های اصلی است ، ضرر باز کردن شکاف برای سیگنال های کاذب است. برای به حداقل رساندن سیگنال های کاذب ، روند هموار سازی با استفاده از میانگین متحرک انجام می شود. نوسان ساز تصادفی معمولاً با SMA (میانگین حرکت ساده) ترکیب می شود. اما SMA ضرر دادن همان وزن به همه داده ها را دارد ، حتی اگر در واقعیت داده هایی که به بهترین وجه منعکس کننده مقدار بعدی هستند ، آخرین داده ها هستند. این باعث می شود که اساس وزنه برداری روش WMA (میانگین متحرک وزنی) باشد. این مطالعه با هدف آزمایش ترکیب نوسان ساز تصادفی با SMA و WMA و استفاده از بهترین ترکیب برای پیش بینی روندهایی که اتفاق می افتد و تصمیمات تجاری گرفته شده از نتایج این موارد استفاده می شود. پیش بینی هانمونه های تحقیق از سهام ANTM ، BBRI و GIAA از 9 نوامبر 2015 تا 9 نوامبر 2018 بود. نتایج نشان می دهد ترکیبی از نوسان ساز تصادفی و WMA ترکیبی بهتر از پیش بینی ها از نوسان ساز تصادفی و SMA است زیرا ارزش MSE کمتری دارد. بر اساس مقایسه دقت سیگنال بر اساس بیش از حد و بیش از حد ، بهترین دوره ترکیب نوسان ساز تصادفی و WMA دوره 25 است. از روند پیش بینی شده ای که با ترکیبی از نوسان ساز تصادفی و WMA COUNTION 25 تصمیم برای خرید گرفته می شودسهام سهام ANTM ، فروش سهام برای سهام BBRI و انتظار برای سیگنال خرید برای سهام GIAA.

کلمات کلیدی: نوسان ساز تصادفی ، SMA ، WMA ، پیش بینی ها ، روندها

نمایش کامل Text | بارگیری کلمات کلیدی: نوسان ساز تصادفی ؛SMA ؛WMA ؛پیش بینی هاروند

معیارهای مقاله: