میانگین متحرک وزنی حجم (VWMA) - 4 استراتژی برتر تجارت

همانطور که به نام آن گفته شد ، میانگین متحرک وزنی (VWMA) با میانگین حرکت ساده شبیه است. با این حال ، VWMA تأکید بیشتری بر حجم ثبت شده برای هر دوره دارد. یک دوره به عنوان فاصله زمانی که توسط معامله گر مربوطه ترجیح داده می شود (یعنی 5 ، 15 ، 30) تعریف می شود.

بنابراین ، اگر یک میانگین متحرک ساده 20 دوره (SMA) را روی نمودار خود قرار دهید و در عین حال ، میانگین متحرک با وزن 20 دوره ای نیز داشته باشید ، خواهید دید که آنها تقریباً از همان مسیر پیروی می کنند. با این حال ، در بررسی بیشتر ، متوجه خواهید شد که میانگین ها دقیقاً یکدیگر را آینه نمی کنند.

دلیل این اختلاف ، همانطور که قبلاً بیان کردیم VWMA بر حجم تأکید می کند ، در حالی که SMA فقط میانگین قیمت بسته شدن در هر دوره را نشان می دهد.

VWMA در مقابل SMA

نمودار فوق از مایکروسافت از 25 سپتامبر 2015 است. در این نمودار ، ما یک میانگین متحرک ساده 20 دوره (قرمز) و میانگین متحرک با وزن 20 دوره ای (آبی) قرار داده ایم. در پایین نمودار ، نشانگر حجم را نیز مشاهده خواهید کرد که ما از آن استفاده خواهیم کرد تا نشان دهد که چگونه VWMA به حجم پاسخ می دهد. در محافل سبز روی نمودار و نشانگر حجم ، دوره های حجم بالا را برجسته کرده ایم. توجه کنید که هر کجا که شمعدان با حجم زیادی داشته باشیم ، میانگین متحرک با وزن آبی با وزن آبی شروع به دور شدن از مسیر میانگین حرکت ساده قرمز می کند. سپس ، هر زمان که حجم بازار کمتری داشته باشیم ، میانگین حرکت ساده قرمز و میانگین متحرک با وزن آبی از نظر ارزش بسیار نزدیک است.

اکنون می توانید تفاوت را ببینید؟

فهرست مطالب

میانگین متحرک وزنی برای چقدر مناسب است و چه سیگنالهایی را می توانیم از آن خارج کنیم؟

VWMA توانایی کمک به کشف روندهای نوظهور ، شناسایی موارد موجود و سیگنال پایان یک حرکت را دارد.

شماره 1 - کشف روندهای نوظهور

اگر میانگین متحرک وزنی در حال حرکت زیر میانگین حرکت ساده باشد ، این بدان معنی است که یک حرکت نزولی در افق است. این می تواند منجر به تضعیف روند صعودی یا وارونگی آشکار شود. اگر قیمت بتواند از طریق VWMA و SMA یک روند نزولی تأیید شود و موقعیت کوتاهی آغاز شود.

برعکس ، اگر میانگین متحرک وزنی با حجم بالاتر از میانگین حرکت ساده حرکت کند ، احتمالاً تغییر روند صعودی در گوشه و کنار است. هنگامی که قیمت قادر به شکستن VWMA و SMA به صعود باشد ، می توان یک موقعیت طولانی را باز کرد.

نمودار زیر این مجموعه های تجاری را نشان می دهد.

شکست از طریق VWMA و SMA

این یک نمودار M2 از Deutsche Bank از 5 آگوست 2015 است. در این نمودار ، من از 30 SMA و 30 VWMA استفاده می کنم. همانطور که می بینید ، بعد از اینکه بازار برای یک دوره زمانی محدود شد ، متوجه افزایش فاصله بین میانگین متحرک وزنی با وزن و میانگین حرکت ساده می شویم. در عین حال ، قیمت از محدوده خارج می شود ، که یک سیگنال صعودی اضافی به ما می دهد. ما با دومین شمع صعودی بعد از شکستن دامنه طولانی می رویم و از حرکت تکانشی بالاتر لذت می بریم.

شماره 2 - شناسایی جریان فعلی

در اینجا ما یک قانون ساده داریم ، اگر میانگین متحرک وزن ما بین نمودار و میانگین حرکت ساده باشد ، در این صورت سیگنال برای یک بازار روند داریم. توجه داشته باشید که گاهی اوقات میانگین متحرک وزنی با حجم ، بسته به جهت اصلی امنیت ، میانگین حرکت ساده را به عنوان پشتیبانی و مقاومت آزمایش می کند. این آزمایشات را می توان به عنوان یک پیامدهای معکوس روند بالقوه در نظر گرفت. به زیر نگاهی بیندازید:

روند زیر و VWMA

این یک نمودار M5 از Google از 22 ژوئیه ، 23 و 24 از سال 2015 است. ما از همان 30 SMA و 30 VWMA مانند مثال نمودار قبلی استفاده می کنیم.

در دایره سبز ، لحظه ای را مشاهده خواهید کرد که قیمت 30 SMA و 30 VWMA را در جهت نزولی می شکند. در همان زمان ، VWMA آبی بیشتر از SMA جدا می شود و بین SMA و شمعدان ها قرار دارد. این یک سیگنال روشن "کوتاه" است. اگر نیم ساعت بعد بررسی کنید ، خواهید دید که VWMA آبی هنوز زیر SMA قرمز است ، به این معنی که روند نزولی هنوز دست نخورده است.

فلش لحظاتی را نشان می دهد ، جایی که VWMA سیگنالی برای ادامه روند نزولی فراهم می کند. اگر بخواهیم در هر یک از این نکات کوتاه برویم ، ناامید نمی شویم. آخرین فلش قرمز لحظه ای را به ما نشان می دهد که روند نزولی نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد زیرا VWMA و SMA شروع به بغل کردن یکدیگر می کنند.

شماره 3 - تشخیص پایان یک روند

این سیگنال تقریباً مشابه زمانی است که ما مجبور شدیم روندهای نوظهور را کشف کنیم. تفاوت این است که ما به دنبال یک سیگنال خلاف روند اصلی هستیم. به عنوان مثال ، شما یک موقعیت طولانی را در پیش گرفته اید و در فاصله بین VWMA و SMA متوجه محکم شدن هستید. این لحظه ای است که ممکن است بخواهید گزینه خارج شدن از بازار و جمع آوری سود خود را در نظر بگیرید.

Trend Reversal و VWMA

نمودار فوق از Facebook از 16 ژوئیه - 22 سال است. فیس بوک هفته را با یک شکاف قوی با حجم زیاد آغاز می کند. پس از شکاف ، ما یک شمع صعودی محکم و فاصله زیادی بین 30 دوره VWMA و SMA 30 دوره داریم. بنابراین ، ما با بسته شدن اولین شمع صعودی طولانی می رویم. فیس بوک تا زمانی که حجم کاهش یابد ، در حال افزایش است و بازار وارد مرحله تصحیح می شود. این زمانی است که VWMA آبی با SMA قرمز در تعامل است و ما سیگنال "احتیاط" می گیریم. خوشبختانه با شمع بعدی ، حجم معاملات افزایش می یابد و VWMA دوباره از SMA حرکت می کند.

هنوز در بازی! صعودی ما هستیم!

ما موقعیت خود را برای حدود 20 دوره دیگر نگه می داریم و تقریباً در موقعیت طولانی خود دو برابر می شویم. سپس ، VWMA آبی در زیر SMA قرمز (دایره قرمز) سوئیچ می شود و برای حدود 8-9 دوره از رفتن به بالا امتناع می ورزد. ما معتقدیم که 3-4 دوره انتظار کافی است تا بدانیم که این لحظه مناسب برای بستن موقعیت ما است. بعد از اینکه از موقعیت خود خارج شدیم ، قیمت فیس بوک شروع به بازنگری می کند و در نهایت از طریق میانگین های متحرک تجزیه می شود. خروج از فیس بوک در زمان مناسب سود حدود 55 پیپ صعودی برای ما به ارمغان آورد! حجم بازار Viva Les!

شماره 4 - واگرایی VWMA

بله این درسته! می توانید واگرایی بین میانگین متحرک وزنی و نمودار کلی را کشف کنید. شما خواهید گفت ، "چگونه این ممکن است؟این نوسان ساز نیست! "

با این وجود ، میانگین متحرک با وزن وزنی می تواند با نمودار واگرایی باشد و راز در میانگین حرکت دوم است که ما به شما توصیه کردیم که از آن استفاده کنید. هنگامی که شما به عنوان مثال یک میانگین متحرک ساده علاوه بر نمودار نیز دارید ، بسته به حجم تجارت ، میانگین متحرک وزنی با حجم وزن بالا و پایین تر از میانگین حرکت ساده شما تغییر می کند. بنابراین ، هر زمان که میانگین متحرک وزنی حجم نسبت به میانگین حرکت ساده نزدیک به نمودار باشد ، می توان گفت که بازار روند و حجم در حال افزایش است! هنوز "واگرایی" را دریافت نمی کنیم ، اجازه دهید یک مثال نمودار را طی کنیم.

واگرایی و VWMA

در بالا نمودار M15 مایکروسافت مربوط به هفت روز اول اکتبر 2015 است. همانطور که می بینید، پس از یک حرکت صعودی قوی، میانگین متحرک وزنی حجم آبی به زیر میانگین متحرک ساده قرمز می رود. بنابراین انتظار داریم که در نمودار شاهد کاهش باشیم. اگرچه حرکت صعودی شدت خود را از دست می دهد، اما قیمت مایکروسافت همچنان موفق می شود برای چند کندل بالاتر بسته شود. همه اینها در حالی اتفاق می افتد که میانگین متحرک وزنی حجم آبی زیر میانگین متحرک ساده قرمز باقی می ماند، به لطف حجم معاملات بزرگتر نشان داده شده در پایین نمودار. این یک واگرایی نزولی است که می توانید از آن به عنوان فرصتی برای کوتاه آمدن استفاده کنید.

واگرایی و VWMA - 2

KABOOM! نتیجه 100 پیپ نزولی و یک واگرایی نزولی با موفقیت معامله شده بین نمودار و میانگین متحرک وزنی حجم 20 دوره شما است. توجه داشته باشید، حجم نزولی بالا در پایین، که درست بعد از واگرایی و درست قبل از افت قیمت ظاهر شد. این حجم های نزولی نیز صحت واگرایی نزولی ما را تایید می کنند.

به طور خلاصه

در خاتمه، می توان گفت که اگرچه میانگین متحرک وزنی حجمی گاهی پیچیده به نظر می رسد، اما اینطور نیست!

اگر در درک VWMA مشکل دارید، فقط یک نشانگر حجم را در پایین نمودار خود باز کنید. این تصویر بهتری به شما می دهد که حرکت "آشوب" VWMA را در مقایسه با SMA توضیح می دهد.

• میانگین متحرک وزن دار حجم تاکید بیشتری بر دوره هایی با حجم بازار بالاتر دارد.
• میانگین متحرک وزنی حجم زمانی که با ابزار معاملاتی دیگری برای سیگنال های معاملاتی ترکیب شود، نشانگر بهتری است.
• میانگین متحرک ساده ابزاری عالی برای ترکیب میانگین متحرک وزنی حجمی است.
• VWMA می تواند سیگنال های زیر را ارائه دهد
• یک روند در راه است!
• این یک روند است!
• روند رو به پایان است!
• VWMA همچنین می تواند واگرایی در بازار را شناسایی کند