مقدمه ای بر همبستگی های ارزی

همبستگی ها در بازارهای ارز شاید یکی از رایج ترین جنبه هایی باشد که به اشتباه تفسیر می شوند که اغلب منجر به سردرگمی معامله گر می شود و در بدترین حالت به ضرر معامله گر بیش از حد مورد نظر ختم می شود. هنگامی که با سوال همبستگی روبرو می شوید، یک پاسخ معمولی خرید یک جفت ارز و فروش یک جفت ارز دیگر است، به خصوص در مواردی که یک مظنه رایج یا یک ارز پایه وجود دارد. به این ترتیب، چند مثال ساده که به ذهن می رسد عبارتند از:

• EURUSD را بفروشید و AUDUSD بخرید
• یا USDCAD بخرید و USDCHF بخرید
• و غیره

برای اکثر معامله گران، همبستگی ارز از اینجا شروع و به پایان می رسد.

همانطور که از مثال های بالا می توان فهمید، قرار گرفتن در معرض یک ارز واحد بسیار بزرگ است. به این معنی که در مثال اول، دلار آمریکا در هر دو مورد فروخته می شود. این امر معامله گران و معاملات را مستعد نوسانات و متغیرهای غیرمنتظره (مانند تخمین های بهتر از حد انتظار یا غافلگیرکننده) در دلار آمریکا می کند. این افزایش ناگهانی یا کوتاه مدت دلار آمریکا باعث می شود که هر دو معامله EURUSD و AUDUSD منجر به از دست دادن معاملات شوند.

بنابراین چگونه می توان مفهوم همبستگی ارز را به درستی به کار برد و آیا استفاده از همبستگی ارز سود واقعی دارد؟

تحلیل بازار بین

برای پاسخ به سوال فوق، معامله گران باید به چشم انداز وسیع تری نگاه کنند، که چیزی جز تحلیل بین بازار نیست.

در دنیایی نزدیک به هم، بازارهای مالی نسبتاً تحت تأثیر عوامل دیگر بازارها هستند. به عنوان مثال، در زمان های اخیر معامله گران ممکن است با اخبار مختلفی در مورد بازده اوراق قرضه آلمان، DAX آلمان و یورو مواجه شده باشند. واقعیت این است که هر سه بازار تمایل دارند در جهت مخالف کار کنند.

به عنوان مثال، زمانی که DAX آلمان افزایش می یابد، یورو در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد و بالعکس.

نمودار اول زیر یکی از این نمونه ها را نشان می دهد که در آن ما شاخص Dax آلمان را روی نمودار EURUSD قرار می دهیم. توجه کنید که هر دو بازار (شاخص سهام و ارز) چگونه برعکس عمل می کنند.

همبستگی DAX آلمان و EURUSD

در نمودار بالا، به وضوح می بینیم که وقتی DAX آلمان یا EURUSD در افراط هستند، اغلب تمایل به همگرایی دارند، به این معنی که DAX آلمان در جهت مخالف EURUSD حرکت می کند یا به عبارت دیگر، همبستگی منفی دارد.

بکارگیری تحلیل بین بازاری فوق می تواند بینش عالی برای معامله گران ارائه دهد و همچنین تصویر بزرگتری را در درک آنچه که بازارها را هدایت می کند ارائه می دهد.

کاهش قرار گرفتن در معرض یک ارز

با فراتر از اصول اولیه خرید یک ارز واحد در برابر سبد ارز ، معامله گران می توانند برای ایجاد موقعیت های همبسته خود به جفت ارزهای کاملاً متفاوت نگاه کنند.

MyFxBook از این جنبه یک ماتریس همبستگی ارز ساده را ارائه می دهد. تصویر بعدی در زیر نشان می دهد که چگونه ماتریس همبستگی 30 روزه را نشان می دهد. به طور دقیق ، نمودار همبستگی زیر فیلترهای با شاخص A + و - 90. این بدان معنی است که ارزهای دارای همبستگی +90 تمایل به حرکت در همان جهت دارند ، در حالی که ارزهای دارای یک خواند ن-90 در جهت های مخالف حرکت می کنند.

30 روز همبستگی ارز

با استفاده از ماتریس همبستگی فوق می توانیم نتیجه گیری های زیر را بدست آوریم:

• AUDUSD با USDCAD و USDJPY ارتباط منفی دارد
• Cadjpy با USDJPY ارتباط مثبت دارد
• chfjpy با USDJPY ارتباط مثبت دارد
• Audnzd با USDJPY ارتباط منفی دارد

به منظور کاهش قرار گرفتن در معرض یک ارز واحد ، معامله گران می توانند معاملات خود را به شرح زیر بسازند:

اگر Audnzd طولانی باشد ، سپس USDJPY کوتاه (یا برعکس)

این نوع همبستگی ارز متقاطع می تواند به بازرگانان کمک کند تا میزان قرار گرفتن در معرض یک ارز واحد را کاهش دهند ، اما همچنین اجازه می دهد تا ضمن کاهش خطرات در کوتاه مدت ، باعث افزایش حقوق خود شوند.

در نظر داشته باشید که همبستگی فوق در یک دوره 30 روزه استوار است ، بنابراین AUDNZD و USDJPY تمایل به روزهای بالا و پایین ندارند ، بلکه این همبستگی را باید از منظر بزرگتر مشاهده کرد.

تجارت با همبستگی - نتیجه گیری

همانطور که از دو مثال فوق می بینیم ، می توان از همبستگی در بازارهای مالی به روشهای مختلفی استفاده کرد. در این مقاله اول ، ما فقط هنگام صحبت از مفهوم تجارت با همبستگی ، سطح را خراشیده ایم. در مقالات بعدی ، ما نگاهی خواهیم انداخت که چگونه همبستگی ارز می تواند در شناسایی جفت های احتمالی ارز برای تجارت کمک کند.

1 633 به اشتراک بگذارید Twitter Twitter Reddit WhatsApp Pinterest Telegram LinkedIn Facebook Messenger Print

در Orbex ، معامله گر بزرگترین دارایی ماست. ما دسترسی به تجارت FX ، معاملات آتی ، فلزات ، CFD و کالاهای مربوط به خدمات مشتری MT4 و کلاس Word را فراهم می کنیم.