CBOE شاخص نوسانات 1 روزه را ارائه می دهد

CBOE Global Markets ، Inc. ، پیشرو در شبکه تبادل مشتقات و اوراق بهادار جهان ، از راه اندازی شاخص نوسانات 1 روزه CBOE (VIX1D) خبر داد.

توسعه یافته توسط CBOE LABS ، مرکز نوآوری داخلی این شرکت ، شاخص VIX1D به دنبال اندازه گیری نوسانات مورد انتظار شاخص S& P 500® در روز تجارت فعلی (امروز) است. به عبارت دیگر ، نوسانات روز معاملاتی تک. مشابه با شاخص نوسانات CBOE (شاخص VIX®) ، شاخص VIX1D با جمع کردن قیمت های وزنی P. M-Settled SPX (SPXW) با انقضاء یک تا صفر در طیف گسترده ای از قیمت های اعتصاب ، نوسانات مورد انتظار را تخمین می زند. به طور خاص ، قیمت های مورد استفاده برای محاسبه مقادیر شاخص VIX1D ، نقاط میانی در زمان واقعی ، گزینه SPXW پیشنهاد/نقل قول قیمت است.

"برای ده ها سال ، شرکت کنندگان در بازار که به دنبال درک ، اندازه گیری و مدیریت نوسانات هستند به CBOE روی آورده اند. ما متعهد به ادامه نوآوری در فضای نوسانات هستیم و معتقدیم شاخص VIX1D یک افزودنی مکمل برای شرکت کنندگان در بازار خواهد بود که به دنبال درک بهتر نوسانات فعلی بازار سهام یا به کار بردن استراتژی های مختلف معاملاتی هستند. "و مدیرعامل CBOE Global Markets."توسعه شاخص VIX1D نمونه دیگری از قدرت روابط دیرینه CBOE و S& P Dow Jones است ، و تعهد مشترک شرکت ها را برای هدایت نوآوری از طریق تجزیه و تحلیل داده های سخت و راه حل های بازار برجسته می کند."

30 سال پس از اولین شاخص نوسانات CBOE (فهرست VIX®) که در آوریل 1993 آغاز به کار کرد ، شاخص VIX1D یک مکمل طبیعی برای شاخص 30 روزه VIX و کل مجموعه VIX CBOE ، از جمله VIX 1 ساله ، VIX 6 است.-شاخص های 9 روزه VIX 3 ماه و VIX. شاخص نوسانات جدید و غیر قابل قبول 1 روزه برای ارائه اطلاعات در زمان واقعی در مورد نوسانات مورد انتظار روز تجارت فعلی (امروز) طراحی شده است.

شاخص VIX1D و شاخص VIX از یک روش مشابه برای برآورد نوسانات مورد انتظار استفاده می کنند. شاخص VIX1D به گونه ای طراحی شده است که اندازه گیری فشرده شده نوسانات مورد انتظار در طی یک روز واحد را به خود اختصاص دهد و از نظر شاخص VIX از راه های حساب برای این موضوع متفاوت است. با توجه به ماهیت خود ، شاخص VIX1D به طور کلی به شیوه ای بی ثبات تر از شاخص هایی که افق زمانی طولانی تر از نوسانات مورد انتظار را اندازه می گیرند ، رفتار می کند. این امر به این دلیل است که رویدادهای خبری که در یک روز معین روی شاخص S& P 500 تأثیر می گذارند ، در گزینه های SPX کوتاه مدت تأثیر بیشتری نسبت به گزینه های تاریخ طولانی تر دارند که شرکت کنندگان در بازار زمان بیشتری برای واکنش به رویداد خبری دارند.

به عنوان مثال ، در میان فروپاشی اخیر دو بانک ایالات متحده بین 8 مارس 2023 و 13 مارس 2023 ، شاخص VIX از 19. 11 به 26. 52 (38. 8 ٪) افزایش یافت در حالی که شاخص VIX1D پشتی از 15. 30 به 40. 19 (162. 7 ٪) افزایش یافت. این دوره. در روزهای نوسانات افزایش یافته ، انتظار می رود شاخص VIX1D تأثیرات کوتاه مدت را منعکس کند ، در حالی که با طراحی آن ، انتظار می رود که شاخص VIX 30 روز از نوسانات پیش بینی شده بازتاب شود.

وی گفت: "CBOE در سال 1993 با ایجاد شاخص VIX ، سرمایه گذاری در ایجاد شاخص VIX را متحول کرد و از آن زمان تاکنون در صدر فضای نوسانات بوده است. به همین ترتیب ، وقتی دیدیم که یک بازار نیاز به ایجاد اندازه گیری کوتاه مدت از نوسانات مورد انتظار دارد ، ما همان روحیه پیشگام را برای طراحی شاخص VIX1D مجسم کردیم. "گفت: Rob Hocking ، معاون ارشد رئیس جمهور و رئیس نوآوری محصول."ما معتقدیم شاخص VIX1D ابزاری مفید برای گروه رو به رشد سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های معاملاتی گزینه های روز برای درک بهتر پویایی بازار روزانه خواهد بود."

داده های فهرست VIX1D در بلومبرگ و سایر فروشندگان داده تحت عنوان VIX1D Ticker در دسترس است. اطلاعات بیشتر ، از جمله روش این فهرست را می توان در آن یافت.