چگونه با باندهای بولینگر تغییر روندها را تشخیص دهیم

Bollinger Bands یکی از ابزارهای مورد علاقه من برای تجارت و سرمایه گذاری است. در این مقاله، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه از آنها به عنوان چارچوبی برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده کنیم.

باندهای بولینگر چیست؟

جان بولینگر در سال 1983 باندهای بولینگر را اختراع کرد. در آن زمان، او تحلیلگر ارشد بازار در شبکه خبری مالی (FNN) بود.

باندهای بولینگر یک ابزار فنی ساده است که می تواند به ما در مورد نوسانات یک دارایی خاص در حال معامله به ما بگوید. در صورت استفاده صحیح، آنها همچنین می توانند به ما بگویند که یک دارایی در چه زمانی روند، در یک محدوده، یا احتمال بیشتری دارد که قیمت معکوس شود.

نکته مهم این است که باندهای بولینگر سازگار هستند زیرا دائماً به قیمت واکنش نشان می دهند.

این باعث می شود آنها برای تجارت و سرمایه گذاری مفید باشند.

باندهای بولینگر چگونه کار می کنند؟

در زیر نمودار روزانه طلا از اواسط سال 2019 تا به امروز را داریم. شما متوجه 3 خط رنگی روی نمودار خواهید شد. در زیر به توضیح هر یک از آنها می پردازیم:

• خط نقطه زرد زرد (وسط): میانگین متحرک 20 روزه قیمت طلا. این بر اساس قیمت بسته شدن روزانه طلا است.
• خط جامد سبز (بالا): خط نقطه زرد به اضافه 2 انحراف استاندارد نوسانات.
• خط جامد آبی (پایین): خط نقطه زرد منهای 2 انحراف استاندارد نوسانات.

این باندها با هم نوسانات نسبی قیمت طلا را حول میانگین متحرک 20 روزه به ما نشان می دهند:

نمودار طلایی 1 روزه با باندهای بولینگر.

در نمودار بالا می بینیم که با نوسان تر شدن قیمت، باندها گسترش می یابند و زمانی که قیمت نوسان کمتری می کند، منقبض می شوند.

این اطلاعات مفیدی برای معامله گران است زیرا نوسانات کم معمولاً مقدم بر نوسانات زیاد است. به عبارت دیگر، زمانی که گروه ها برای مدت طولانی به هم نزدیک شده اند، احتمال حرکت قیمت های بزرگ بیشتر می شود.

در نمودار بالا توجه کنید که چگونه این اتفاق قبل و بعد از سقوط کرونا در مارس 2020 رخ داد. همچنین قبل و بعد از رالی بزرگ طلا و صعود بعدی در جولای 2020 اتفاق افتاد.

استفاده از باندهای بولینگر:

"خرید کم و فروش بالا" یکی از سخت ترین کارها در تجارت است. این به این دلیل است که تشخیص اینکه چه چیزی کم و چه چیزی زیاد است بسیار دشوار است.

طبق تحقیقات بولینگر، حدود 95٪ مواقع قیمت ها در باند بالا و پایین در نوسان هستند. این درصد بسته به تعداد انحرافات استاندارد استفاده شده برای باند بالا و پایین می تواند افزایش یا کاهش یابد.

انحرافات استاندارد بالاتر بیشتر از اقدامات قیمت را به تصویر می کشد.

بنابراین ، با گروههای بولینگر ، ما یک چارچوب پویا برای کمک به ما در تعیین اوج نسبی و پایین ترین قیمت در قیمت یک دارایی داریم:

• وقتی نزدیک به باند فوقانی باشد ، قیمت نسبتاً گران است.
• وقتی نزدیک به باند پایین باشد ، قیمت نسبتاً ارزان است.

آیا این بدان معنی است که ما باید کورکورانه وقتی در نزدیکی باند پایین قرار بگیریم و در نزدیکی بالای آن بفروشیم؟

قطعا نه! مشکل اینجاست که گروهها نیز با قیمت بالا و پایین حرکت می کنند. بنابراین اغلب ، این می تواند منجر به خرید کم و فروش ... پایین تر شود.

با این گفته ، گروههای بولینگر هنوز هم می توانند برای تأیید سازندهای تاپ و پایین برای معامله گران بسیار مفید باشند ...

گروههای بولینجر و "B Bottoms":

جان بولینگر در تحقیقات خود نمودارهای بی شماری را مطالعه کرد و دریافت که بیشتر قیمت ها نوعی الگوی W پایین را تشکیل می دهند تا نقطه پایین را مشخص کنند. آنها سپس یک رکود را به سمت صعود معکوس می کنند. قیمت ها فقط در موارد نادر ، کفهای سریع V شکل را تشکیل می دهند.

هنگامی که W Bottoms در نمودارهای قیمت شکل می گیرد ، ما می توانیم از باند های بولینگر استفاده کنیم تا در صورت داشتن الگوهای واقعی پایین ، به ما کمک کنند تا اعتبارسنجی کنند.

برای توضیح این پدیده ، اجازه دهید از نمودار هفتگی DXY استفاده کنیم. این نمودار قیمت دلار آمریکا را در مقابل سبد ارزهای دیگر اندازه گیری می کند.

با استفاده از باند بولینگر برای تأیید الگوی پایین W در نمودار هفتگی DXY.

نمودار فوق دو امتیاز پایین هفتگی برای دلار آمریکا نشان می دهد. اولین پایین در خارج از باند پایین رخ داده است. این می تواند نشانه این باشد که دلار آمریکا در مقابل قیمت متوسط 20 هفته ای که در حال حرکت است ، نسبتاً ارزان بود.

با این حال ، ما اطلاعات زیادی نداریم تا به ما بگوییم که آیا دلار پس از این که اولین پایین وارد شد ، روند پایین آمدن را ادامه می دهد. در واقع ، می توانیم ببینیم که در این مرحله ، عرض باند در حال گسترش است.

این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش بود ، نوسانات در حال افزایش بود. این معمولاً نشانه خوبی نیست زیرا دلالت بر این دارد که قیمت می تواند بیشتر کاهش یابد.

اما در مورد پایین دوم چیست؟این فرق دارد. در اینجا ، می بینیم که نوسانات در حال کاهش است زیرا گروهها در حال انقباض هستند. این به ما می گوید که روند نزولی در حال کند شدن است.

همچنین می توانیم متوجه شویم که پایین دوم نزدیک به باند میانی و بیشتر در داخل باند پایین رخ می دهد. این به ما می گوید که پایین دوم نسبتاً بالاتر از پایین اول است.

این دانش متداول در بین بازرگانان است که پایین ترین آنها اولین نشانه واژگونی نزولی است. اما چند بار مشاهده کرده اید که یک روند معکوس با پایین کمتری دارد؟این اتفاق همیشه رخ می دهد ، و اغلب به این معنی است که معامله گران نزدیک شدن به پایین واقعی را از دست می دهند.

این امر به این دلیل است که پایین W می تواند اشکال و اندازه های زیادی داشته باشد. پایین دوم همیشه نباید بالاتر از اولین پایین باشد.

با استفاده از نوارهای بولینگر ، می توانیم بر اساس پایین تر از پایین تر و نه پایین تر از پایین تر ، تجارت کنیم.

در زیر نمونه اخیر از نحوه استفاده از این بیت کوین آورده شده است. در اینجا ، ما از نمودار 1 روزه برای ورود بالقوه تجارت نوسان طولانی استفاده کردیم. می توانیم ببینیم که نزدیک شمع روزانه پایین دوم کمی پایین تر از پایین اول است.

با این حال با استفاده از نوارهای بولینگر ، می بینیم که پایین دوم نسبتاً بالاتر از اولین پایین است.

نمودار 1 روزه بیت کوین با شکل گیری پایین W و گروههای بولینگر.

ما همچنین می توانستیم از همان منطق برای تأیید پایین محلی W برای اتریوم استفاده کنیم. توجه کنید که در این حالت ، پایین دوم بسیار پایین تر از پایین اول است. اما باز هم ، پایین دوم با توجه به تئوری باند بولینگر ، قیمت نسبی پایین است:

نمودار 1 روزه Ethereum با گروه های پایین W و گروههای بولینگر.

ما می توانیم همان منطق را در هر بازه زمانی اعمال کنیم. این به سبک معاملاتی معامله گر بستگی دارد.

گروههای بولینگر و تاپ های "M":

ما می توانیم هنگام باز کردن موقعیت های کوتاه از نوارهای بولینگر به همان روش استفاده کنیم. اما به جای کفهای W شکل ، تاپ های M شکل داریم.

به گفته بولینگر ، تاپ ها پیچیده تر از پایین هستند. این امر به این دلیل است که پایین ترس زیادی را ایجاد می کند ، در حالی که سرمایه گذاران اغلب در صدر شکایت می کنند. این بدان معنی است که تاپ ها اغلب یک سری از الگوهای M هستند نه فقط یک. ما این نمایشنامه را اخیراً با بالای بیت کوین Wyckoff دیدیم.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توان از باند های بولینگر به عنوان چارچوبی استفاده کرد تا به ما کمک کند تا تشخیص دهیم که آیا ما در یک مرحله بیت کوین قرار داشتیم:

نمودار 1 روزه بیت کوین با یک سری از تاپ های M که یک الگوی تاپ وسیع تری را تشکیل می دهند. با گروههای بولینگر تأیید شد.

نتیجه

گروههای بولینگر علاوه بر مفید برای هر استراتژی معاملاتی هستند زیرا می توانند چارچوبی را برای حرکات قیمت نسبی در اختیار ما قرار دهند. تقریباً در هر بازه زمانی معاملاتی می توان از آنها به طور مؤثر استفاده کرد.

اگر می خواهید در مورد گروههای بولینگر اطلاعات بیشتری کسب کنید ، توصیه می کنم کتابی را که توسط خود مرد نوشته شده است بخوانید:

اگر می خواهید این پست ها را هنگام بیرون آمدن دریافت کنید ، یا در توییتر دنبال کنید ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.

سلب مسئولیت: این مشاوره سرمایه گذاری نیست. من فقط یک مرد هستم که در مورد مفاهیم تجارت و سرمایه گذاری در اینترنت می نویسم.