آموزش تجارت با اهرم

این فقط یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک ساده است. از آنجایی که ما از میانگین متحرک 200 استفاده می کنیم که معادل 200 روز است، این کار را حداقل از 200 روز قبل شروع می کنیم، بنابراین با 5/30/2002 شروع می کنیم. با خیال راحت تاریخ فعلی را برای پایان انتخاب کنید، اما ما به 15 ژوئن 2015 (6/15/2015) خواهیم رفت. شما می توانید یا فقط بیلد را اجرا کنید یا یک بک تست کامل اجرا کنید. من فقط تصاویر ساخت را در اینجا نشان می دهم. برای این استراتژی شروع، ما بدون هیچ اهرمی می سازیم و بازده این است:

اکنون، ما با 1, 000, 000 دلار سرمایه گذاری کردیم، پس سوال بعدی ما این است که اگر اهرمی را اعمال کنیم چه می شود؟بیایید اهرم 2X را امتحان کنیم. حواس شما ممکن است نشان دهد که بازگشت را دو برابر خواهید کرد و کاهش را دو برابر خواهید کرد. بنابراین شما امیدوار به بازدهی 173 درصدی و احتمال کاهش 66. 2 درصدی هستید.

def initialize(context): context.stocks = symbols('XLY', # XLY Consumer Discrectionary SPDR Fund 'XLF', # XLF Financial SPDR Fund 'XLK', # XLK Technology SPDR Fund 'XLE', # XLE Energy SPDR Fund 'XLV', # XLV Health Care SPRD Fund 'XLI', # XLI Industrial SPDR Fund 'XLP', # XLP Consumer Staples SPDR Fund 'XLB', # XLB Materials SPDR Fund 'XLU') # XLU Utilities SPRD Fund def handle_data(context, data): for stock in context.stocks: ma1 = data[stock].mavg(50) ma2 = data[stock].mavg(200) if ma1>ma2: order_target_percent(سهام، 0. 22) elif ma1
بازگشت کاملاً آن چیزی نیست که احتمالاً فکر می کردیم. بازدهی کمتر از حد انتظار، اما همچنین برداشت کمتر. بسیار خوب، پس اگر در اینجا با کاهشی روبه رو هستیم، چرا اهرم 3X را نداشته باشیم؟چه اشتباهی ممکن است پیش بیاید!؟
def initialize(context): context.stocks = symbols('XLY', # XLY Consumer Discrectionary SPDR Fund 'XLF', # XLF Financial SPDR Fund 'XLK', # XLK Technology SPDR Fund 'XLE', # XLE Energy SPDR Fund 'XLV', # XLV Health Care SPRD Fund 'XLI', # XLI Industrial SPDR Fund 'XLP', # XLP Consumer Staples SPDR Fund 'XLB', # XLB Materials SPDR Fund 'XLU') # XLU Utilities SPRD Fund def handle_data(context, data): for stock in context.stocks: ma1 = data[stock].mavg(50) ma2 = data[stock].mavg(200) if ma1>ma2: order_target_percent(سهام، 0. 33) elif ma1
حتی اگر ما به پایان رسیدیم، از آنجایی که این اجازه داده شد، هرگز به این حد نمی رسید. به اولین جهش اهرمی توجه کنید؟بیایید در آن نقطه زوم کنیم.
 
در آن نقطه ای بود که 100٪ ضرر کردید و متوقف می شدید. این استراتژی نیز در یک نقطه، -1،731،393٪ بود. فکر نمی کنم کسی آنقدر به شما پول قرض دهد که از آن سوراخ خارج شوید!
همانطور که امیدواریم تا کنون می بینید، اهرم فقط یک دکمه جادویی "ضرب" نیست. این می تواند کمک کند، اما همچنین می تواند صدمات زیادی داشته باشد.
به طور کلی، عقل مرسوم برای اهرم می گوید که هرگز نباید اهرم را بخرید و نگه دارید. استراتژی اهرمی برای معاملات سریع در نظر گرفته شده است. ایده این است که شما تا حد ممکن نزدیک به یک "چیز مطمئن" معامله کنید. ممکن است استاپ ضرر پایانی را محکم تنظیم کنید، اما قطعاً قصد ندارید برای مدت طولانی در معرض قرار بگیرید.
شما به سادگی نمی توانید حرکات بازار را پیش بینی کنید، و خرابی های فلش در طول زندگی رایج هستند. تقریباً مطمئناً در طول زندگی خود یکی دو مورد را خواهید دید. اگر به اندازه کافی اهرم دارید، این حرکات بسیار سریع بازار می تواند شما را از بین ببرد، به خصوص اگر شرایط در حال حاضر برای شما بد باشد. حتی اگر از نظر تئوری فقط یک یا دو بار در طول عمر اتفاق بیفتد، باز هم یک بار برای از بین رفتن بسیار زیاد است.
در دوزهای کوچک و محاسبه شده، اهرم می تواند چیز خوبی باشد، و در واقع می تواند انتخاب هوشمندانه ای باشد، اما شما باید بسیار مراقب باشید و نسبت به آن احترام بگذارید.
در آموزش بعدی، در مورد Quantopian Pipeline API صحبت خواهیم کرد: Quantopian Pipeline Tutorial Introduction