Bulkowski در مورد نوسانگرهای بازار سهام

در این مقاله مشکلات اسیلاتورها در بازار سهام مورد بحث قرار می گیرد.

اسیلاتورها: زمینه

کارکنان مجله Active Trader مقاله ای با عنوان "مشکل نوسانگرها" برای شماره اوت 2006 نوشتند و من می خواهم برخی از نتایج آنها را به اشتراک بگذارم.

آنها %k تصادفی سریع، شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، حرکت (10 روز تغییر نزدیک به بسته) و نوسانگر قیمت (نزدیک به میانگین بسته شدن 10 روز پیش) را مقایسه کردند. آنها نوسانگرها را برای بررسی همبستگی با استفاده از داده های روزانه صندوق شاخص iShares MSCI France (EWQ) از آوریل 2001 تا مارس 2006 جفت کردند. من مطمئن نیستم که چرا آنها آن صندوق را انتخاب کردند و مقاله نیز توضیح نمی دهد.

اسیلاتورها: همبستگی

برای کسانی از شما که نمیدانید همبستگی چیست، این راهی برای پاسخ دادن به سؤالاتی است مانند "آیا افرادی که در ریاضیات خوب هستند مهندسان بهتری می شوند؟"یا "آیا افرادی که در ریاضیات خوب هستند، هنرمندان بهتری می سازند؟"در این مورد، میزان نزدیکی نوسان سازهای مختلف سیگنال های مشابه را در یک زمان مشابه اندازه گیری می کند.

در هشت آزمایش از ده تست همبستگی، همه ترکیب های نوسانگر به جز دو مورد (سریع k/ تکانه و CCI/ تکانه) به همبستگی های بالاتر از 0. 80 (همبستگی زیاد) منجر شدند و دو مورد دیگر به ترتیب دارای همبستگی 0. 73 و 0. 70 بودند. به عبارت دیگر، علیرغم ساختار متفاوت هر نوسانگر، اکثر آنها سیگنال های معاملاتی یکسانی را در طول دوره مورد مطالعه صادر کردند.

اسیلاتورها: افسانه های افشا شده

آنها ادامه می دهند که این یک افسانه است که "هر نوسانگر یک شاخص منحصر به فرد با ویژگی های منحصر به فرد است."نوسانگرها از برخی تغییرات حرکت استفاده می کنند و روش های کمی برای محاسبه آن وجود دارد: تغییر قیمت در طول زمان یا نسبت مشتقات تغییر قیمت (مانند میانگین متحرک).

این یک افسانه است که "نوسانگرها اقدام قیمت را هدایت می کنند."آنها می نویسند که "نوسانگرها نمی توانند قیمت "پیشرو" باشند: همه اندیکاتورها یا محاسبات ریاضی مشتقات قیمت هستند؛ هر مقدار نوسانگر به عمل قیمتی بستگی دارد که قبلاً رخ داده است.

در نهایت، این یک افسانه است که "برخی دوره های نگاه به گذشته یا تنظیمات نشانگر "بهتر" از بقیه هستند."آنها می گویند که بازارها پویا هستند و یک تنظیم امروز ممکن است در آینده بی فایده باشد. آنها می گویند که بسیاری از نوسان سازها قبل از رایانه های شخصی ساخته شده اند و بنابراین آزمایش مستعد خطا بوده و جامع نیست.

به عنوان مثال ، آنها می گویند که وایلدر ، 14 روزه RSI خود را به نیمی از چرخه قمری 28 روزه برپا کرد. ترجمه چرخه به روزهای معاملاتی (20 تا 21 در ماه) به این معنی است که نگاه به عقب باید 10-11 روز باشد و نه 14.

در مورد نوسان سازها با تنظیمات تطبیقی چیست؟"برخی از تحلیلگران شاخص های پویا را طراحی کرده اند که بسته به نوسانات و تغییرات جهت ، پارامترهای نوسان ساز را تنظیم می کنند ، اما چنین تنظیماتی به طور معمول اثربخشی محدودی در پرداختن به مشکلات ریشه دارند."

البته برخی از این تجزیه و تحلیل مبتنی بر استفاده از یک ETF مبهم برای یک دوره 5 ساله است ، اما آنها امتیاز خوبی دارند. اگر در سیستم معاملاتی خود از چندین نوسان ساز استفاده می کنید ، آنها را در همان نمودار نمودار کنید و ببینید که آیا همه آنها در همان زمان قرار دارند یا خیر. همبستگی آنها را بررسی کنید. آیا آنها واقعاً ارزش اضافه می کنند؟

همچنین ببینید

• شاخص قدرت نسبی (Wilder RSI). با تنظیمات جدید بهترین کار را می کند.
• قدرت نسبی (صنعت). گریل مقدس سرمایه گذاری؟
• قدرت نسبی (سهام ، قسمت 1). یک گریل مقدس نیست
• قدرت نسبی (سهام ، قسمت 2). قدرت نسبی تجارت
• استحکام نسبی یک سهام در مقایسه با شاخص S& P 500. اطلاعات بیشتر.
• آینه های قیمت. چگونه می توان از آنها برای پیش بینی قیمت استفاده کرد؟

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اطلاعیه حقوقی برای پیوندهای پرداخت شده: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."

کپی رایت © 2005-2023 توسط توماس N. Bulkowski. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

برخی از نام های الگوی علائم تجاری ثبت شده از صاحبان مربوطه هستند.

شما هرگز مردی نخواهید بود که مادرتان بود!