نحوه ایجاد یک الگوریتم معاملات حرکت در پایتون |آهنگساز

برای مدت طولانی ، سرمایه گذاران سعی کرده اند از خرد متعارف "خرید کم و فروش زیاد" پیروی کنند. این مستلزم داشتن یک بینش منحصر به فرد و داشتن سهام قبل از کشف ارزش بازار است. اما چه اتفاقی می افتد که بینش شما خیلی جلوتر از زمان خود باشد ، یا به سادگی اشتباه است؟بسیاری از سرمایه گذاران در برابر این تله "ارزش" طعمه می زنند و در نهایت به مدت طولانی به داشتن یک سهام غیر عملکردی می پردازند. اما اکنون راه بهتری وجود دارد.

تجارت حرکت با سرمایه گذاری در سهام که در راه رسیدن به آنها هستند ، به حل این مشکلات کمک می کند و نقدینگی این موقعیت ها را دقیقاً همانطور که به نظر می رسد معنادار است (یعنی بازگشت به پایین). در اصل ، عملکرد سرمایه گذاری حرکت بر فرض اینکه برندگان اخیر همچنان در کوتاه مدت برنده خواهند شد. در این مقاله ، ما به شما کمک می کنیم تا درک کنید که چگونه می توانید از پایتون برای ایجاد الگوریتم تجارت خود حرکت کنید ، و اینکه چگونه ما در آهنگساز می توانیم بدون نیاز به وارد کردن یک خط کد ، به شما در ایجاد یکی کمک کنیم.

تجارت حرکت چیست؟

معاملات Momentum یک سبک سرمایه گذاری است که در آن براساس روند قیمت اخیر سهام را خریداری و می فروشید. ایده این است که اگر در پشت یک حرکت قیمت کافی وجود داشته باشد ، همچنان در همان جهت حرکت خواهد کرد.

همچنین به یک حلقه با فضیلت آزمایش شده متکی است. هنگامی که یک سهام به قیمت بالاتری می رسد ، توجه بیشتری را از سوی معامله گران و سرمایه گذاران جلب می کند ، که قیمت آن را حتی بیشتر می کند. این امر تا زمانی که تعداد زیادی از فروشندگان وارد بازار شوند ، ادامه می یابد - به عنوان مثال ، به دلیل تغییر در اصول شرکت بر اساس به روزرسانی درآمدهای سه ماهه. هنگامی که فروشندگان کافی به دست می آیند ، حرکت حرکت را تغییر می دهد و قیمت سهام را مجبور می کند پایین تر شود.

یک معامله گر حرکت لزوماً تلاش نمی کند تا بالا و پایین یک روند را پیدا کند ، بلکه در عوض روی بدنه اصلی حرکت قیمت متمرکز است. به این فکر کنید مانند یک اتومبیل سرعت بالایی. شما ممکن است بخشی از حرکت 0-20 مایل در ساعت نباشید ، اما مطمئناً می توانید بخشی از حرکت 20-100 مایل در ساعت باشید. معامله گران حرکت به این ترتیب هدف از سوءاستفاده از احساسات و گله ها - گرایش معامله گران برای پیروی از اکثریت.

چگونه پایتون می تواند کمک کند؟

پایتون یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در حوزه مالی است. از آنجایی که این یک زبان شی گرا و منبع باز است، توسط بسیاری از شرکت های بزرگ، از جمله گوگل، برای پروژه های مختلف استفاده می شود. به زبان ساده، پایتون می تواند برای وارد کردن داده های مالی مانند قیمت سهام با استفاده از چارچوب پانداها استفاده شود. اکثر ابزارها و کتابخانه های پشتیبان منبع باز و به صورت رایگان در دسترس هستند. همچنین زبان بسیار ساده ای است زیرا می تواند انگلیسی را بخواند، که آن را برای مبتدیان دوست دارد. علاوه بر این، به دلیل نحو ساده اش معروف است.

نمونه هایی از الگوریتم های معاملاتی حرکت در پایتون

از نظر فنی، می توان مجموعه وسیعی از استراتژی ها را با استفاده از پایتون مدیریت و ایجاد کرد. چند نمونه از الگوریتم های معاملاتی مومنتوم که می توانند در پایتون ساخته شوند عبارتند از:

الف) حرکت بخش

یک استراتژی برای استفاده از ویژگی های منحصر به فرد هر بخش، استراتژی حرکت بخش ما است. یک بار در ماه، این استراتژی نوآورانه در سه بخش با بهترین عملکرد در 200 روز گذشته سرمایه گذاری می کند. با استفاده از Sector Momentum، سرمایه گذاران می توانند از عملکرد شرکت های بزرگ در بازار سهام به روز باشند و بر این اساس به تعادل مجدد پرتفوی خود کمک کنند. این روش یک استراتژی حرکت تصویر بزرگ با یک دوره نگهداری مشخص است.

ب) حرکت بزرگ فناوری

ساده است: هر ماه، این استراتژی در دو سهام بزرگ فناوری با بهترین عملکرد در ماه گذشته سرمایه گذاری می کند. نگاهی به عملکرد گذشته شرکت هایی مانند آمازون، متا، اپل و مایکروسافت به ما امکان می دهد تا روندهایی را که می توان در طول تعادل ماهانه هر ماه ثبت کرد، شناسایی کرد.

ج) حرکت کالا

هر ماه، عملکرد هر کالا را در آخرین سری زمانی در نظر می گیریم و آن را نسبت به قوانین مجموعه سبد ارزیابی می کنیم. این قوانین به منظور شناسایی عوامل خطر و پویایی بازار منعکس شده در قیمت کالاها است. علاوه بر این، فقط ETFهای کالایی با حجم معاملات کافی در استراتژی گنجانده شده است. Momentum Momentum را می توان با معیارهایی برای کمک به سرمایه گذاران در درک بازده حرکتی مورد آزمایش قرار داد.

د) حرکت جهانی

به دنبال روندهای قیمتی که به دلیل واکنش های زیر به اطلاعات جدید در بازار جهانی پایدار است، می تواند به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کمک کند. بازارهای جهانی مانند ایالات متحده، اروپا، استرالیا، خاور دور و بازارهای نوظهور همگی در کنار اوراق قرضه و کالاها ارزیابی می شوند. یک بار در ماه، این استراتژی روی دارایی با بهترین عملکرد در هر دسته سرمایه گذاری می کند.

با بهره گیری از سهام داخلی ، سهام بین المللی ، اوراق قرضه ، کالاها و سرمایه گذاری های جایگزین ، این نمونه کارها حرکت همه اینها را دارد.

ه) نمونه کارها جدید 60/40 آهنگساز:

نمونه کارها جدید 60/40 آهنگساز به تنوع از طریق اهرم معتقد است. این طرح دو سوم از نمونه کارها را به یک ETF با استفاده از حد متوسط اختصاص می دهد که باید بازده مشابه یک استراتژی سنتی 60/40 را تحویل دهد. این یک سوم از نمونه کارها را برای متنوع سازی دارایی ها آزاد می کند ، در این مورد کالاها. این یک نمونه کارها چند استراتژی است که ترکیبی از 60/40 و حرکت کالا است. آن را بررسی کنید یا ایجاد چند استراتژی خود را بسازید.

You can check out a detailed summary of these strategies in this guide: 5 Momentum Investing Strategies to Consider>

اصول اولیه

در حالت ایده آل ، باید دانش خوبی از پایتون داشته باشد تا این استراتژی ها را به خودی خود اجرا کند.

پایتون به عنوان یک زبان توسط کتابخانه ها ساده تر می شود ، که بخش های قابل استفاده مجدد از کد هستند که شخص دیگری قبلاً برای شما ساخته است. این زبان خاص همچنین دارای یک چارچوب قوی از کتابخانه های شخص ثالث و شخص ثالث است که در انواع موقعیت ها اما به طور خاص برای امور مالی مفید است.

کتابخانه هایی مانند Scikit و Pybrain به ویژه در دنیای مالی مفید هستند. تجزیه و تحلیل داده های مالی با پایتون با این کتابخانه ها بسیار سریعتر است زیرا آنها اغلب کدی دارند که از قبل نوشته شده است. طیف وسیعی از افزودنی های دیگر ، مانند SCIPY ، کار با داده ها و یافتن بینش را آسان تر می کند.

اولین الگوریتم خود را ایجاد کنید

یک راه ساده برای ایجاد اولین الگوریتم شما می تواند ایجاد یک استراتژی حرکت باشد که به قیمت و حجم متوسط حرکت برای اوراق بهادار متکی است.

ما می توانیم با استفاده از داده های مالی خراشیده شده از Yahoo! دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. این می تواند با استفاده از کتابخانه Pandas ایجاد شود. کد چیزی شبیه به این است:

اسکریپت پایتون برای یک استراتژی حرکت ساده

سؤالات کلیدی که باید به آنها پاسخ دهید عبارتند از: من) جهان سهام که ما در نظر خواهیم گرفت چیست؟ ، ii) بازه زمانی که باید در نظر بگیرید چیست؟ ، iii) سیگنال های خرید و فروش چیست؟یک استراتژی ساده تجارت حرکت ، خرید وقتی قیمت سهام پایین تر از میانگین حرکت 30 روزه است و حجم روزانه بالاتر از میانگین حرکت 30 روزه است. معکوس این می تواند یک محرک فروش باشد. مبانی گام به گام پایتون از طریق دوره های ناهمزمان یا از طریق مقالات گام به گام در اینجا بصورت آنلاین در دسترس است.

گزینه های بدون کد

همه این جزئیات در مورد استراتژی های مبتنی بر پایتون ممکن است کمی فنی و وقت گیر به نظر برسد. این به این دلیل است که آنها هستند.

آهنگساز برای ساده سازی و ساده سازی روند معاملات برای انواع مختلف معامله گران حرکت ساخته شده است و اکنون زمان مناسبی برای در نظر گرفتن این استراتژی سرمایه گذاری است. در مورد تیم سرمایه گذاری آهنگساز در محیط فعلی بازار: "ما انتظار داریم پراکندگی مداوم در بازده بخش را ادامه دهد ، و ما استراتژی هایی مانند Sector Momentum را ترجیح می دهیم ، که این پتانسیل را دارد که از یک سبد گسترده بازار بهتر عمل کند."

استراتژی حرکت بخش با استفاده از آهنگساز ساخته شده است

استراتژی حرکت جهانی با استفاده از آهنگساز ساخته شده است

نتیجه

تجارت حرکت یک استراتژی آزمایش شده با زمان است که از نظر تاریخی بازده شدیدی را تحویل داده است. پایتون یک روش عالی برای ایجاد استراتژی های معاملات حرکت است ، اما ممکن است برای آن دسته از سرمایه گذاران که سابقه فنی قوی ندارند یا از قبل نمی دانند چگونه کدگذاری کنند ، مناسب نباشد.

اگر شما یک سرمایه گذار متمرکز یا جدی هستید که به دنبال ایجاد بازده از طریق تجارت حرکت هستید ، ممکن است ایده خوبی برای همراهی با سیستم عامل های مستقر باشد. آهنگساز یک استراتژی سفارشی ، انعطاف پذیر و پشتیبان ارائه می دهد که در حالی که شما روی سرمایه گذاری تمرکز می کنید ، از برنامه نویسی مراقبت می کند.

افشای مهم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل خطرات ، از جمله خطر ضرر ، از جمله اصلی است. شرکت Composer Technologies ، یک SEC ثبت شده RIA است. SEC این پیام را تأیید نکرده است.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند معتبر هستند ، آهنگساز به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد.composer چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده است و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، همانطور که بدون در نظر گرفتن اهداف خاص یا شرایط مالی تهیه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد آن موارد با مشاوران خود مشورت کنید. مراجعه به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش هرگونه امنیت و عملکرد سناریوهای فرضی خاص که در اینجا شرح داده شده است ، لزوماً نشانگر نتایج واقعی نیست. هر سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط آهنگساز نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سرمایه گذاری های دیگر در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی هستند.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی آهنگساز مراجعه کنید.