MACD در مقابل RSI: کدام شاخص نتایج معاملات بهتری را ارائه می دهد؟

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) هر دو شاخص حرکت هستند. در اصل ، هر دو این شاخص به گونه ای طراحی شده اند که پیش بینی می شود قیمت یک امنیت با سرعت بیش از حد افزایش یا کاهش یابد.

اما ، آیا یکی از این شاخص های حرکت به دلیل ارائه نتایج بهتر در تجارت نسبت به دیگری شناخته شده است؟مطالعات آماری نشان داده است که شاخص RSI تمایل به ارائه میزان موفقیت بالاتری در معاملات نسبت به شاخص MACD دارد. این امر عمدتاً ناشی از این واقعیت است که نشانگر RSI سیگنال های معاملاتی کاذب کمتری نسبت به MACD می دهد. گفته می شود ، سناریوهای تجاری خاصی وجود دارد که در آن MACD می تواند یک شاخص بهتر باشد.

اکنون ، قبل از ورود به سناریوهای معاملاتی که در آن باید یک شاخص را در مقابل دیگری انتخاب کنید ، به طور خلاصه درک کنیم که هر دو شاخص چیست.

علاوه بر این ، ما یافته های چندین مطالعه آماری و مقالات تحقیقاتی را خلاصه خواهیم کرد که به شما در تعیین عینی کمک می کند تا بسته به شرایط بازار که در آن تجارت می کنید ، عملکرد بهتری داشته باشد.

فهرست مطالب

نشانگر MACD چیست؟

MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. در هسته آن ، این شاخص بازنمایی گرافیکی از تفاوت بین 2 میانگین متحرک مختلف نمایی است که در برابر یک خط مرکزی ترسیم شده است.

با تنظیمات نشانگر استاندارد ، MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره و میانگین متحرک نمایی 26 دوره را نشان می دهد. دوره دو میانگین متحرک به بازه زمانی که شما معامله می کنید بستگی دارد. اگر نمودار روزانه را تجارت می کنید ، در صورت تنظیم شاخص استاندارد MACD با استفاده از میانگین های متحرک 12 روزه و 26 روزه ، تولید را تولید می کند.

تنظیمات شاخص پیش فرض در اکثر سناریوهای معاملاتی خوب کار می کند و فقط در سناریوهای بسیار نادر خواهد بود که شما نیاز به ایجاد هرگونه تغییر در آنها دارید. در حقیقت ، طبق مقاله ای که توسط دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است ، برکلی ، اکثر معامله گران فنی از MACD با تنظیمات استاندارد شاخص 12 دوره و 26 دوره متحرک استفاده می کنند.

حرکت پارامتر است که توسط نشانگر MACD اندازه گیری می شود. از این رو ، این شاخص با مقایسه آن با حرکت کوتاه مدت و بلند مدت قیمت ، ایده ای از حرکت قیمت فعلی به شما می دهد.

• خط سیگنال در MACD با استفاده از یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره (EMA) یا EMA با دوره کوچک ایجاد می شود ، در صورتی که از تنظیم نشانگر استاندارد استفاده نشود.
• MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت بیشتر است. این ترتیب حاکی از حرکت صعودی است.
• به طور مشابه ، یک MACD منفی نشان می دهد که میانگین حرکت بلند مدت بیشتر از میانگین حرکت کوتاه مدت است. این ترتیب حاکی از حرکت نزولی است.
• در یک بازار بی ثبات تر ، برای به دست آوردن سیگنال های معاملاتی بر اساس روندهای اخیر ، باید تنظیمات نشانگر را تغییر دهید تا از میانگین های متحرک کوتاه مدت استفاده کنید.

نشانگر RSI چیست؟

مشابه MACD ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های حرکت است. طبق مقاله ای که توسط دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی منتشر شده است ، بیشتر سرمایه گذاران از شاخص RSI برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار استفاده می کنند. از این رو ، با استفاده از این شاخص ، می توانید دریابید که آیا اعتیاد به مواد مخدره در اطراف سهام یا هر امنیت دیگری واقعی است.

• خواندن بیش از 70 در RSI نشان می دهد که دارایی که شما تجارت می کنید بیش از حد بوده است.
• خواندن کمتر از 30 در RSI نشان می دهد که دارایی که شما تجارت می کنید ممکن است بیش از حد باشد.

همچنین پیشنهاد شده است که اگر عملکرد واقعی قیمت از سیگنال RSI واگرا باشد ، می تواند در راه باشد. در تجزیه و تحلیل فنی ، این مفهوم واگرایی نامیده می شود. در سفر تجاری شخصی من ، من واگرایی را به عنوان ابزاری بسیار قابل اعتماد در شناسایی معکوس های روند آینده پیدا کردم.

با تنظیمات نشانگر استاندارد ، RSI به طور معمول با استفاده از 14 دوره معاملاتی به ارزش داده ترسیم می شود. مشابه MACD ، حتی برای RSI دوره دقیقی که شاخص برای تجزیه و تحلیل داده ها به بازه زمانی که در آن تجارت می کنید بستگی دارد. اگر در حال تجارت نمودار روزانه هستید ، این نشانگر با استفاده از داده های 14 روزه داده می شود. به همین ترتیب ، اگر نمودار ساعتی را معامله می کنید ، این شاخص با استفاده از داده های به ارزش 14 ساعت ترسیم می شود.

علاوه بر این ، مشابه MACD ، دوره تجزیه و تحلیل برای RSI همچنین می تواند هنگام تجارت در یک بازار بی ثبات تر ، به یک دوره کوتاه مدت تنظیم شود. این امر اطمینان حاصل می کند که سیگنال های تولید شده توسط RSI بر اساس جدیدترین روند قیمت ها است و از این طریق تعداد سیگنال های کوتاه مدت کاذب را کاهش می دهد که این شاخص در غیر این صورت در محیط بازار نوسانات بالا تولید می شود.

مقایسه: MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) و RSI (شاخص قدرت نسبی)

حتی اگر هر دو ، MACD و RSI ، شاخص های حرکت هستند که قدرت یک روند را اندازه گیری می کنند ، در نحوه استفاده از معامله گران پیشرفته در استراتژی معاملاتی خود تفاوت های چشمگیری وجود دارد.

سناریوهایی وجود دارد که در آن RSI (شاخص قدرت نسبی) برای ارائه نتایج معاملات بهتر نسبت به MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) و برعکس یافت شده است.

در بخش های بعدی ، من یافته های چندین مطالعه آماری و مقالات تحقیقاتی را برای شناسایی سناریوهایی که در آن هر یک از این شاخص ها مشخص شده است ، خلاصه کرده ام.

اکنون ، بدون آزار و اذیت بیشتر ، اجازه دهید مستقیماً به این سناریوهای معاملاتی شیرجه بزنیم.

MACD سیگنال های تجاری را با دقت 80 ٪ در بازارهای روند ارائه می دهد

در سال 2018 ، موسسه پلی تکنیک وورسستر مطالعه ای را انجام داد که با هدف توسعه یک روند پس از استراتژی تجارت انجام شد. در طول این مطالعه ، محققان دریافتند که MACD برای پیش بینی روند سهام بزرگ و کلاه های کوچک در مقایسه با سهام میانی درپوش که عموماً دارای یک روند کمتر سازمان یافته هستند ، مناسب تر است.

از نظر آماری ، در این مطالعه ، شاخص MACD توانست 80 ٪ از زمان را به طور دقیق پیش بینی کند ، تا زمانی که سهام برای یک شرکت بزرگ یا کلاه کوچک باشد.

از دیدگاه طبقه بندی ، در این مطالعه ، اگر ارزش سرمایه گذاری در بازار آن بیشتر از 10 میلیارد دلار باشد ، یک شرکت به عنوان یک شرکت بزرگ در طبقه بندی قرار گرفت. از طرف دیگر ، این مطالعه در صورتی که ارزش سرمایه گذاری در بازار زیر 1 میلیارد دلار باشد ، یک شرکت را به عنوان یک کلاه کوچک معرفی کرد.

اکنون ، بر اساس یافته های این تحقیق ، اگر بخواهیم در مورد قابلیت استفاده کلی MACD کسر کنیم ، می توان نتیجه گرفت که این شاخص از نظر آماری اثبات نشده است که به خوبی در بازارهای خرد شده که با یک حرکت جانبی مشخص می شوند ، کار می کند.

از این رو ، اگر در یک بازار گرایش تجارت می کردید ، می توانید MACD را به عنوان شاخص انتخاب خود داشته باشید. با این حال ، در یک حرکت جانبی خرد شده ، احتمالاً با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری کسب خواهید کرد.

MACD همه کاره تر است ، و سیگنال های تجاری قابل اعتماد را در تمام بازه های زمانی و در شرایط مختلف بازار ارائه می دهد

در سال 2013 ، Ziba Habibilashkary ، که در زمان نوشتن این مقاله استاد دانشگاه Universidad Politécnica de Madrid است ، یک مقاله تحقیقاتی با عنوان "تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط شاخص MACD" منتشر کرد.

در این مقاله ، او سودمندی MACD در تجارت فارکس را مورد بررسی قرار داد و دریافت که این شاخص به دلیل صحت آن در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت ، دارای چندین برنامه کاربردی است. شاخص های MACD در تمام بازه های زمانی از جمله بازه های زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می کنند.

علاوه بر این ، با MACD ، واگرایی از دو میانگین متحرک ممکن است از دوره 12 و 26 روز EMA به واگرایی تغییر یابد که برای امنیت خاص مناسب تر است.

به عنوان نمونه ، برای سیگنال های تجاری طولانی مدت ، اگر بتوانید از میانگین های متحرک طولانی تر در تنظیمات MACD استفاده کنید ، نوسانات کوتاه مدت و میان مدت از سیگنال های نشانگر را صاف می کند. این امر به ویژه در سناریوهایی که در حال تجارت دارایی هستید که به نظر بی ثبات تر است ، مفید است. این امر به این دلیل است که وقتی قصد شما این است که تجارت طولانی مدت را با دارایی بی ثبات انجام دهید ، می خواهید سیگنال های تجاری را "صاف" کنید تا احتمال سیگنال های کاذب کاهش یابد. به عبارت دیگر ، در انجام این کار ، شما در حال بزرگنمایی هستید تا تصویر بهتری از زمان خرید و فروش اوراق بهادار بدست آورید.

به طور مشابه ، برای سیگنال های تجاری کوتاه مدت هنگام تجارت دارایی های بسیار بی ثبات ، ممکن است بخواهید از میانگین های متحرک کوچکتر در MACD استفاده کنید تا سیگنالهایی را ایجاد کنید که براساس جدیدترین روندهای است. این امر اطمینان حاصل می کند که شما بر اساس جدیدترین داده های بازار تصمیمات تجاری می گیرید و سیگنال های شما در بازه زمانی طولانی تر توسط Outliers کم می شوند.

MACD برای اوراق بهادار کوتاه مدت مناسب تر است

یک مطالعه در سال 2014 با دیدگاه تجارت با بررسی اثربخشی شاخص های RSI و MACD در بازار استرالیا نشان می دهد که شاخص MACD در مقایسه با RSI مناسب تر برای فروش کوتاه است. در این مطالعه ، محققان به مطالعات قبلی در بازارهای آمریکایی و ژاپن استناد می کنند که بیشتر از این ادعا پشتیبانی می کنند.

گفته می شود ، شما به عنوان یک معامله گر همیشه باید به یاد داشته باشید که فروش کوتاه به خودی خود با افزایش خطر همراه است. به علاوه ، در بسیاری از کلاس های دارایی ، فروش کوتاه یک پیشنهاد آسان برای معامله گران متوسط نیست.

• اول ، معامله گر علاقه مند به تجارت کوتاه ، سهام یک شرکت سرمایه گذاری را وام می گیرد.
• دوم ، معامله گر این سهام وام گرفته شده را به یک سرمایه گذار متفاوت می فروشد.
• در مرحله بعد ، معامله گر سهام هایی را که برای بازگشت آنها به شرکت سرمایه گذاری فروخته شده است ، خریداری می کند. این مرحله است که در آن فروشندگان کوتاه سود خود را رزرو می کنند.
• سرانجام ، معامله گر سهام خریداری شده را به شرکت سرمایه گذاری که از آن سهام در ابتدا وام گرفته شده بود ، باز می گرداند.

از این رو ، بسته به دارایی که در حال تجارت هستید ، فروش کوتاه می تواند یک روند پیچیده باشد.

اما اگر شما یک معامله گر پیشرفته هستید و تصمیم می گیرید موقعیت کوتاهی داشته باشید ، شواهد آماری وجود دارد که نشان می دهد احتمالاً نتایج بهتری را با تکیه بر نشانگر MACD پیدا می کنید تا شاخص RSI.

RSI سیگنال های تجاری دقیق تر اما دقیق تری می دهد

مطالعه سال 2014 توسط دیدگاه تجارت ، که در بخش قبلی ذکر شده است ، اثربخشی RSI و شاخص MACD در بازار استرالیا را در ابعاد مختلف بررسی کرده است.

یکی از ابعادی که این مطالعه روی آن متمرکز شده بود ، سودآوری کلی معاملات بر اساس سیگنال های MACD و RSI بود ، زیرا سرمایه سرمایه گذاری در هر تجارت افزایش می یابد. در این اندازه ، این مطالعه نشان داد که RSI به عنوان یک شاخص بهتر از MACD ظاهر می شود. در هسته اصلی آن ، این یافته ناشی از این واقعیت است که ، در این مطالعه ، طی یک دوره زمانی مشخص ، شاخص RSI سیگنال های تجاری کمتری اما دقیق تر از MACD داد.

در مواردی که نشانگر RSI زمان مناسبی برای خرید یا فروش امنیت را نشان می دهد ، با شرایط نسبی ، انجام اقدامات تجاری اغلب منجر به سود می شود. این امر باعث می شود RSI از نظر سود در مدت زمان طولانی تر ، به یک شاخص مؤثرتر از حرکت بپردازد.

RSI سیگنال های معاملاتی قابل اطمینان تری در بازارهای غیر منتخب می دهد

مطالعه سال 2014 که توسط چشم انداز کسب و کار انجام شده است همچنین نشان می دهد که شاخص RSI از شاخص MACD ، هنگام استفاده در دوره های غیرقانونی ، قابل اطمینان تر از شاخص MACD است. یک دوره غیر ارسالی مرحله ای در نمودار قیمت دارایی است که در طی آن قیمت آن به پهلو ، بین پشتیبانی و مقاومت ، به طور مرتب حرکت می کند. در این مرحله ، افزایش یا کاهش معنی دار قیمت دارایی وجود ندارد.

به طور معمول ، بازارهای غیر ارسالی نسبت به بازارهای روند خطرناک تر از تجارت هستند. اما ، هنگامی که شما در این مرحله از بازار ریسک تجاری تجارت می کنید ، طبق یافته های این مطالعه توسط دیدگاه تجارت ، شاخص RSI سیگنال های تجاری قابل اطمینان تری را نسبت به شاخص MACD به شما می دهد.

سرانجام ، من همچنین می خواهم به این نکته اشاره کنم که حتی اگر این مطالعه به نفع شاخص RSI برای تجارت بازارهای غیر منتخب باشد ، همچنین شما را ترغیب می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ، تجزیه و تحلیل فنی را با تجزیه و تحلیل اساسی جفت کنید.

بنابراین ، من اکیداً توصیه می کنم که هر دو این شاخص ها ، RSI و MACD را فقط بخشی از استراتژی معاملاتی خود بسازید و معاملاتی را انجام ندهید که صرفاً براساس سیگنال های تجاری از این شاخص ها باشد.

جفت RSI با تجزیه و تحلیل اساسی بهتر جفت می شود

در سال 2010 ، مطالعه ای که توسط دانشگاه مقدس مقدس انجام شده است ، این سؤال را بررسی کرد که آیا سرمایه گذاران فردی باید از تجزیه و تحلیل فنی در تلاش برای "ضرب و شتم بازار سهام" استفاده کنند. در این مطالعه ، چندین شاخص فنی ، از جمله شاخص قدرت نسبی ، در رابطه با تجزیه و تحلیل اساسی بسیار خوب کار می کنند. تکنیک های تجزیه و تحلیل اساسی شامل نگاه به قیمت فعلی دارایی ها و مقایسه قیمت ها با ارزش دولت ایده آل آنها است.

مشابه نشانگر MACD ، نشانگر RSI به دنبال تغییر در حرکت قیمت برای تعیین زمان مناسب خرید یا فروش دارایی است. این مطالعه قادر به یافتن "قانون عمومی" برای استفاده از نشانگر RSI نبود ، حتی اگر تنوع زیادی از میانگین و بازرگانی متحرک را آزمایش کند. با این حال ، در این مطالعه ، با استفاده از RSI (شاخص قدرت نسبی) در ترکیب با تجزیه و تحلیل اساسی ، میزان سود را در هر سناریو فراهم می کند.

گفته می شود ، نتیجه گیری کلی این مطالعه در مرجع این بود که تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی در تصمیم گیری های تجاری سودآور کافی نیست. فقط چیزی که باید از آن آگاه باشید!

نتیجه

MACD (واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت) و RSI (شاخص قدرت نسبی) هر دو شاخص حرکت هستند که توسط معامله گران فنی برای درک قدرت یک روند استفاده می شود.

معامله گران فنی از اکثر ، اگر نه همه ، بازارها (مانند - سهام ، فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و غیره) معمولاً سیگنال هایی را از این شاخص ها به استراتژی کلی تجارت خود می گیرند.

در چند سال گذشته ، مطالعات متعدد و تحقیقات آماری قابلیت اطمینان هر دو شاخص را در شرایط مختلف بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با در نظر گرفتن نمای کلی از یافته های این مطالعات ، با اطمینان می توان نتیجه گرفت که هر دو این شاخص ها دارای نقاط قوت خاص خود هستند و بسته به اهداف تجاری و شرایط بازار شما ، انتخاب ایده آل شاخص متفاوت خواهد بود.

RSI ثابت می کند که شاخص فنی انتخاب در سناریوهای تجاری خاص است و MACD در سایر سناریوهای معاملاتی از آن برخوردار خواهد بود.

گفته می شود ، سیگنال های مربوط به هر شاخص فنی واحد هرگز نباید استراتژی تجارت کلی شما را تشکیل دهند. درعوض ، برای ورود به معاملات باید از سیگنال های ترکیبی از چندین شاخص فنی یا روش های معاملاتی استفاده کنید. این اطمینان حاصل می کند که معاملات شما احتمال موفقیت بالایی دارند. تقریباً هرگز ایده خوبی نیست که تصمیمات تجاری را صرفاً بر اساس سیگنال های هر یک از شاخص ها انجام دهیم.

1. تجزیه و تحلیل فنی: مقدمه.(n. d.). تأسیسات محاسباتی را در UC برکلی باز کنید. https://www.ocf. berkeley. edu/~jml/decal/techanalysis. pdf
2. شبیه سازی بازار سهام با استراتژی معاملات روند نشانگر.(n. d.). WPI دیجیتال |تحقیقات موسسه پلی تکنیک وورسستر. https://digitalcommons. wpi. edu/cgi/viewcontent. cgi؟article=3328& context=iqp-all
3. Habibilashkary ، Ziba.(2013). تجزیه و تحلیل فنی فارکس توسط نشانگر MACD. مجله بین المللی علوم انسانی و علوم مدیریت (IJHMS). 1. 2320-4044. https://www.researchgate. net/publication/274071851_technical_analysis_of_forex_by_macd_indicator
4. Safwan Mohd Nor ، & Guneratne Wickremasinghe.(n. d.). سودآوری قوانین معاملات MACD و RSI در بازار سهام استرالیا. دیدگاه های تجاری. https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/6228/imfi_en_2014_04cont_nor. pdf
5. توماس اس. کو ، و کیتیپونگ لاوزیتاکو.(n. d.). آیا سرمایه گذاران انفرادی باید از قوانین معاملات فنی برای تلاش برای ضرب و شتم بازار استفاده کنند؟تحقیقات دانشگاه قلب مقدس. https://digitalcommons. sacredheart. edu/cgi/viewcontent. cgi؟article=1027& context=wcob_fac