اندازه گیری موقعیت ، واحدهای R (خطر)

قوام در تجارت با مدیریت پول آغاز می شود و یکی از جنبه های مهم به درستی موقعیت های اندازه است. هدف یک معامله گر باید برای هر تجارت باشد که تا حد امکان تأثیر ٪ در تراز حساب داشته باشد. با تجربه ، معامله گر می داند که برای مقیاس تهاجمی تر تجارت می کند و از اندازه ضعیف تر موقعیت استفاده می کند. با این وجود ، در ابتدا ، به ویژه در تنظیماتی که معامله گر محکومیت محکمی ندارد ، بهتر است همیشه از ریسک مشابه در هر تجارت استفاده کنید.

دو مؤلفه به اندازه مواضع و قرار گرفتن در معرض حسابهای معامله می شوند ، یکی قدرت نوسانات در دارایی (قرار گرفتن در معرض خارج) و دیگری ٪ از ریسک سهام حساب (در معرض قرار گرفتن در معرض) میزان درصد مانده حساب (حساب (در معرض قرار گرفتن)در USD) معامله گر می خواهد در مورد هر تجارت افشا کند. با هم ، هر دو متغیر نحوه مقیاس / اندازه گیری را نشان می دهند و واحد R را به درستی در تجارت تعریف می کنند. با حذف هر یک از این دو متغیر ، واحد R دیگر خنثی نمی شوند ، به این معنی که مؤلفه تصادفی افزایش می یابد.

هدف معامله گر باید این باشد که در هر تجارت در جایی که لبه بیش از یک نمونه مناسب از معاملات باشد ، ریسک محدودی داشته باشد ، و فضای کافی برای چندین ضرر متوالی وجود دارد تا قبل از اینکه لبه سهام عدالت شود ، بیش از حد تخریب یا تخلیه نشودتعادل به حالت خنثی یا مثبت.

این بدان معنی است که ٪ ریسک به موارد مختلفی بستگی دارد. غالباً بیان می شود که معامله گران باید حداکثر 1 یا 2 ٪ در هر موقعیت را ریسک کنند که اغلب فقط یک تعداد کلی است که در آنجا پرتاب می شود. این یک راهنمای اساسی خوب است که من را اشتباه نگیرید ، اما بیایید بیشتر در مورد چگونگی تعیین میزان ریسک برای هر تجارت ، بیشتر از بین برویم زیرا یک خطر 2 ٪ ممکن است بسته بهعوامل.

از نظر ٪ از حقوق صاحبان سهام چقدر می توان در هر تجارت ریسک کرد؟

برای تعریف ٪ ایده آل تجارت ریسک ، چندین عامل اساسی برای تعیین این امر وجود دارد (عوامل زیر تأثیر قابل توجهی تأثیر می گذارد که معامله گر از نظر مانده حساب در USD می تواند ریسک کند):

-آور / حاشیه مورد استفاده در بازار / دارایی معامله شده

-براس هزینه ها (در صورت تجارت سخت برای قرض گرفتن دارایی)

-Edge On Play/الگوی از نظر کاهش AVG و نرخ پیروزی

بازده R در الگوی معامله شده (1 ، 2،3 یا بیشتر R)

-آپیت برای منحنی ریسک و سهام عدالت در حساب

به هر یک از این مؤلفه ها باید برای هر معامله گر فکر کرد تا محاسبه و تعیین کند که چگونه متغیر در اتاق ریسک ٪ که معامله گر می تواند در تجارت داشته باشد ، بازی می کند.

قدرت نفوذ:

اهرم بالا می تواند به معامله گر اجازه دهد ٪ بالاتر از حساب را به خطر بیندازد زیرا از حاشیه کمتری برای سرمایه گذاری در تجارت استفاده می شود ، در حالی که اهرم کمتر ممکن است معامله گر را وادار کند تا در هر تجارت کمتر در معرض خطر قرار بگیرد زیرا بیشتر مانده حساب برای پوشش حاشیه تجارت استبشراهرم بالا لزوماً به خودی خود چیز بدی نیست ، زیرا اهرم بالاتر به معامله گر اجازه می دهد تا سرمایه یدکی بیشتری داشته باشد تا در عین حال که هنوز تجارت اولیه را انجام می دهد ، به معاملات بیشتر در همان زمان موقعیت یابی کند. همچنین این معامله گر را از تماس حاشیه دور نگه می دارد زیرا از حاشیه کمتری در موقعیت استفاده می شود ، اما البته همه اینها با این فرض که معامله گر موقعیت را بزرگ نکرده است. Levareage بالا که مورد استفاده قرار می گیرد ، با اندازه سنگین موقعیت به خودی خود برابر نیست. این دو یکسان نیستند ، اغلب در صنعت تجارت اشتباه گرفته می شوند.

هزینه های وام:

بازارها یا دارایی هایی که دارای وام های بسیار گران قیمت در سهام کوچک هستند می توانند بر هزینه اضافی در هر تجارت به ویژه در حساب های تجاری کوچکتر تأثیر بگذارند. اگر کسی آن دارایی ها را به طور مکرر معامله کند ، هزینه اضافی برای آن در ابتدا ریسک در هر تجارت است. این یک شر ضروری است اما اضافه کردن آن به یک هزینه بسیار مهم است و ممکن است بر اندازه حداقل تأثیر بگذارد که معامله گر مجبور است موقعیتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند بالاتر از هزینه وام در تجارت باشد.

نرخ برنده / ضرر و Dradown AVG در تنظیم:

Edge On Play چندین معیار دارد که به معامله گران برای ریسک بزرگتر یا ریسک پایین تر در تجارت امکان می دهد. این شامل مؤلفه هایی مانند کاهش و میانگین نرخ برد به عنوان دو متغیر متداول است. هرچه نرخ برد در یک تنظیم (بیش از 100 نمونه) بالاتر باشد ، ریسک ٪ بیشتر می تواند معامله گر حساب خود را در تجارت قرار دهد. و در مورد کاهش ، هرچه کمتر از این اتفاق در حساب معاملات در طی یک دوره 30 معامله رخ دهد ، ریسک بیشتری می تواند معامله گر را در تجارت بگذارد. استراتژی ها یا الگوهای معاملاتی که نوسانات زیادی در منحنی سهام در طی یک دوره 30 یا بیشتر معاملات دارند ، نیاز به یک معامله گر دارد تا در هر تجارت بسیار محافظه کارتر باشد. در غیر این صورت ، یک دوره رکود بد 30 معاملات می تواند حساب را از بین ببرد.

اشتهای خطر:

اشتها برای ریسک نیز تعیین می کند که معامله گران چقدر باید ریسک کنند. از نظر تئوری، این به هیچ وجه نباید بر ریسک هر معامله تأثیر بگذارد، زیرا خارج از متغیر کتاب قوانین است (بسیار ذهنی است و لزوماً توسط رفتار داده های الگوها هدایت نمی شود)، اما در دنیای عملی واقعی، چیزی است کهتأثیر قابل توجهی به دلیل بسیاری از عوامل درآمد روانی یا سرمایه برای هر فرد. معمولاً معامله گرانی که سرمایه کمتری دارند، به طور پیش فرض اشتهای زیادی برای ریسک دارند تا درآمد قابل توجهی از معاملات کسب کنند، در حالی که آنهایی که سرمایه بالایی دارند ممکن است صبورتر و ریسک پذیری کمتری داشته باشند. علاوه بر این، با تجربه، ریسک ریسک ممکن است در معامله گرانی که عملکرد ضعیف تری دارند کاهش یابد و در معامله گرانی که عملکرد بسیار ثابتی دارند، افزایش یابد. اما اشتها به طور کلی به احتمال زیاد بر عملکرد معامله گران تأثیر می گذارد، زیرا هر چه اندازه بزرگتر باشد، تأثیر روانی بیشتری بر تجارت خواهد داشت.

یک رویکرد کلی برای ریسک تنها 1% در همه بازارها روش چندان دقیقی برای انجام آن نیست، بر اساس تمام متغیرهای ارائه شده در بالا، هر بازی، هر بازار، هر دارایی می تواند در مورد میزان ریسک واقعی معامله گر متفاوت باشد. معامله کردن . به طور کلی، این بدان معنی است که ریسک می تواند بین 0. 5٪ تا 5٪ در نوسان باشد، اما به طور کلی، تلاش برای حفظ آن تا حد ممکن برای هر حساب بهترین راه است. به این ترتیب، منحنی حقوق صاحبان سهام خنثی تر می شود (به عنوان مثال، 2٪ ریسک ارزهای دیجیتال، 5٪ سهام، 1٪ FX). برای مبتدیان، بهتر است ریسک را با درصد ثابت در هر معامله در همه بازارها برابر کنید و سپس به آرامی متغیرهای توضیح داده شده در بالا را به هر بازار/بازی اضافه کنید تا نسبت درصد ریسک واقعی در هر بازی را تیز و تنظیم کنید. مزیت استفاده از درصد ریسک ثابت در هر معامله در آغاز، به معامله گر مبتدی نظم و انضباط را می آموزد و از هرج و مرج جلوگیری می کند. با این حال، با گذشت زمان، معامله گران باید تمام تفاوت هایی را که به اندازه دقیق تر موقعیت می رسند، کشف کنند.

اغلب معامله گران به طور کامل از متغیرهای ذکر شده در بالا که باید درصد ریسک در هر معامله را هدایت کنند، غفلت می کنند. درعوض، آن ها درصد خطر را در لحظه ایجاد می کنند، و آن را با آنچه که راحت هستند تشخیص می دهند. در برخی موارد، آن ها از پس آن برمی آیند، اما در برخی، اگر هر یک از متغیرهای بالا نقش بسیار قوی در آن دارایی یا بازی مورد معامله داشته باشد، نمی توانند. نادیده گرفتن این متغیرها عاقلانه نیست.