محاسبات شاخص CCI

CCI (شاخص کانال کالا)

CCI (شاخص کانال کالا) یک نوسان ساز بسیار محبوب و پرکاربرد است. این توسط دونالد لمبرت توسعه یافت و در ماه اکتبر سال 1980 در مجله Commodities (اکنون Futures) به نمایش درآمد.

لامبرت در ابتدا CCI را برای شناسایی چرخش های چرخه ای در کالاها توسعه داد، اما نوسانگر در فارکس نیز به خوبی کار می کند. CCI برای شناسایی روندهای جدید یا شرایط شدید بازار، مانند قیمت های بسیار بالا یا بسیار پایین و ابزارهای بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد در نظر گرفته شده است.

برای این منظور، CCI تفاوت بین قیمت معمولی دوره جاری و متوسط قیمت معمولی را در تعداد معینی از دوره ها محاسبه می کند (به طور پیش فرض 14). سپس مقدار تفاوت بر درصد معینی تقسیم می شود (انتخاب لامبرت 0. 015٪ است) از میانگین انحراف قیمت معمولی بر روی همان تعداد (به طور پیش فرض 14) دوره. مقادیر به طور خودکار به روش خاصی محاسبه می شوند (فرمول های ریاضی در ادامه مقاله ارائه می شوند) و به صورت یک نوسانگر در یک منطقه اضافی زیر نمودار قیمت ارائه می شوند.

نمودار نوسانگر دارای دو خط سطح قابل تنظیم است (به طور پیش فرض روی 100- و 100+ تنظیم شده است) و یک خط صفر. خط CCI در بالا و پایین خط صفر در نوسان است که به سمت مناطق مثبت یا منفی حرکت می کند. حرکت در قلمرو مثبت (بالای خط صفر) نشان دهنده قدرت حرکت بازار است و حرکت در قلمرو منفی (زیر خط صفر) نشان دهنده ضعف آن است. موقعیت خط نسبت به خطوط سطح به شما امکان می دهد تا حد و مرزهای بازار را شناسایی کنید، مانند قیمت های بسیار بالا یا بسیار پایین. هر چه خط CCI از خط صفر دورتر باشد، مقادیر افراطی قیمت های بازار بیشتر است. مقادیر بالای خطوط سطح 100+ یا زیر 100- نیز ممکن است شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد یک ابزار را نشان دهد.

در تصویر زیر نمونه ای از CCI (با تمام خطوط سطح مهم آن) را مشاهده می کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، بیشتر مقادیر CCI (طبق گفته دونالد لامبرت ، 70 - 80 ٪) در محدوده خطوط سط ح-100 و +100 باقی می مانند. 30 - 20 ٪ از مقادیر CCI فراتر از خطوط سطح است که نشان دهنده افراط و تفریط است. با توجه به اینکه CCI یک نوسان ساز بدون مرز است ، این مقادیر شدید می توانند به رشد خود ادامه دهند و قرار نیست با عبور از خطوط سطح معکوس شوند. بنابراین ، قیمت هایی که به فراتر از خطوط سطح می رسند می توانند هم یک روند در حال ظهور یا وارونگی آن را نشان دهند. به همین دلیل CCI برای تأیید تفسیر سیگنال های آن نیاز به استفاده از ابزارهای تحلیل فنی اضافی دارد.

توجه داشته باشید که CCI توسط بسیاری از معامله گران به عنوان یک نوسان ساز مستقل که سیگنال های معاملاتی را به تنهایی ارائه می دهد (بعداً در مقاله بخوانید) استفاده می شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که نوسان ساز CCI برای محاسبه خود از داده های تاریخی استفاده می کند و تمام اطلاعاتی که ارائه می دهد متعلق به گذشته است. یک معامله گر فقط می تواند تصور کند که تمایلات گذشته برای مدتی در آینده به همان روش توسعه خواهد یافت و سعی می کند از اطلاعات مناسب استفاده کند.

برای اعمال نوسان ساز CCI در یک نمودار ، یک معامله گر باید رویه مشترکی را که برای همه شاخص های Marketscope مشترک است ، دنبال کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Add Indicator مراجعه کنید.

در طی این روش ، یک معامله گر می تواند با مشخص کردن پارامترهای خود در کادر گفتگوی Properties ، یک نوسان ساز را سفارشی کند. برای اطلاعات بیشتر ، به مقاله Properties Change Indicator مراجعه کنید.

پارامترها در سه گروه قرار می گیرند:

نوسان ساز CCI تنها یک پارامتر محاسبه دارد - تعداد دوره ها. پارامتر اجازه می دهد تا تعداد دوره ها را مشخص کند ، که بر روی آن نوسان ساز محاسبه می شود. مقادیر ممکن از 2 تا 1000 است. مقدار پیش فرض 14 است. هرچه تعداد آن کوچکتر باشد ، نوسان ساز حساس تر می شود. هرچه تعداد بیشتر باشد ، نوسان ساز حساس تر می شود. معامله گران مقدار پارامتر را مطابق با نیاز به سطح حساسیت نوسان ساز انتخاب می کنند. مقدار توصیه شده و متداول مورد استفاده ، پیش فرض یک - 14 است.

نوسان ساز CCI پارامترهای زیر را دارد:

لطفاً توجه داشته باشید که می توانید با انتخاب مقادیر مورد نظر خود در همان سطوح عنوان ، عرض ، سبک و رنگ دو خط را مشخص کنید.

توجه داشته باشید که خط صفر همیشه سیاه است و رنگ آن قابل تغییر نیست.

در تصویر زیر ، می بینید که چگونه نوسان سازهای CCI با تعداد مختلف مقادیر دوره با خطوط سطح از سطح مختلف و مقادیر سطح بیش از حد ، رنگ ها ، سبک ها و عرض ها در یک نمودار شبیه هستند.

پارامترها در برگه پارامترهای کادر گفتگوی CCI Properties تحت عنوان محاسبه (تعداد دوره ها) و سطح (سطح بیش از حد و سطح بیش از حد) موجود است.

هنگامی که یک نوسان ساز CCI روی یک نمودار کشیده می شود ، یک معامله گر می تواند اطلاعات خود را تجزیه و تحلیل کند و سعی کند آن را به درستی تفسیر کند. به گفته دونالد لامبرت ، CCI فقط هنگامی که خط نوسان ساز یا بالاتر از خط سطح بیش از حد یا زیر خط سطح بیش از حد باشد ، سیگنال های معاملاتی تولید می کند. سیگنال های اصلی عبارتند از:

در تصویر زیر می توانید نمونه هایی از سیگنال های عبور از خط سطح را مشاهده کنید.

در تصویر زیر می توانید نمونه هایی از سیگنال های واگرایی را مشاهده کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که واگرایی ها اغلب در یک روند قوی قیمت گمراه کننده هستند: واگرایی صعودی (یا نزولی) می تواند در یک روند رو به پایین (یا صعود) رخ دهد و با این وجود روند نزولی قوی (یا صعود) ادامه دارد.

مقادیر نوسان ساز CCI به طور خودکار با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شود:

CCI = (قیمت معمولی - SMA 20 دوره TP) / (0. 015 x میانگین انحراف)

cci = tp - mvan / (. 015 x mdn)

جایی که: CCI - مقدار شاخص کانال کالای دوره محاسبه می شود. TP - قیمت معمولی ((بالا + پایین + نزدیک)/3) از دوره فعلی است. MVA - مقدار متوسط حرکت ساده قیمت های معمولی دوره فعلی است که در طول تعداد N محاسبه می شود.. 015 - ثابت لامبرت است (لامبرت ثابت را در 0. 015 تنظیم کرد تا اطمینان حاصل کند که تقریباً 70 تا 80 درصد از مقادیر CCI بین خطوط سط ح-100 و +100 قرار می گیرد. MD - میانگین انحراف قیمت های معمولی دوره فعلی استبرای محاسبه میانگین انحراف ، اول ، اول ، میانگین دوره N - دوره معمولی از قیمت معمولی هر دوره را کم کنید. دوم ، مقادیر مطلق این اعداد را بگیرید. سوم ، مقادیر مطلق را جمع کنید. چهارم ، تقسیم بر تعداد کل دوره ها (n). n - تعداد دوره هایی است که مقادیر MVA و MD محاسبه می شوند (هر دو توسط تعداد پارامتر دوره ها تنظیم می شوند).