آیا میانگین متحرک و سهموی SAR می توانند سیگنال های خوبی ارائه دهند؟

میانگین های متحرک ابزارهای عالی برای دنبال کردن روند هستند. به طور مشابه، Parabolic SAR همچنین می تواند به آغاز روند جدیدی اشاره کند. چه می شود اگر سعی کنیم این دو را با هم ترکیب کنیم تا سیگنالی به موقع از ظهور یک روند جدید به ما بدهیم. این بدان معنی است که ما از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده خواهیم کرد و در عین حال واکنش را با Parabolic SAR تأیید می کنیم. دو بخش اول به معرفی میانگین های متحرک و سهموی SAR و بخش سوم به ارائه استراتژی و نتایج آن می پردازد. تحقیق مثل همیشه در پایتون انجام می شود.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت در شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این شامل توضیحات کامل تر و افزودن استراتژی های پیچیده معاملاتی با صفحه Github است که به کد به روز شده پیوسته اختصاص داده شده است. اگر احساس می کنید که این مورد برایتان جالب است، از لینک زیر دیدن کنید، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را بخرید، می توانید در لینکدین با من تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon.com: The Book of Trading Strategies: 9798532885707: Kaabar, Sofien: Books

مفهوم میانگین متحرک

میانگین های متحرک به ما کمک می کنند تا روند را تأیید و سوار شویم. آنها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در ارزش افزودن به تحلیل ها است. ما می توانیم از آنها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت، توقف ها و اهداف و درک روند اساسی استفاده کنیم. این تطبیق پذیری آنها را به ابزاری ضروری در زرادخانه تجاری ما تبدیل می کند.

همانطور که از نام آن پیداست، این معنی ساده شماست که در همه جا در آمار و اساساً هر بخش دیگری از زندگی ما استفاده می شود. این به سادگی مجموع مقادیر مشاهدات تقسیم بر تعداد مشاهدات است. از نظر ریاضی، می توان آن را به صورت زیر نوشت:

می توانیم ببینیم که میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت پویا مناسبی را ارائه می کند که از آنجا می توانیم سفارش های خود را در صورت سقوط بازار در آنجا ثبت کنیم. کد میانگین متحرک را می توان به صورت زیر نوشت:

برای استفاده از آن، باید یک آرایه داده OHLC با یک ستون خالی اضافی داشته باشیم. این کار با استفاده از کد زیر قابل انجام است:

موارد فوق بیان می شود که عملکرد متوسط در حال حرکت در آرایه ای به نام my_data برای یک دوره بازپرداخت 200 ، روی ستون فهرست بندی شده در 3 (بسته شدن قیمت در یک آرایه OHLC) فراخوانی خواهد شد. مقادیر متوسط متحرک سپس در ستون فهرست شده در 4 قرار می گیرد که موردی است که ما با استفاده از عملکرد ADDER اضافه کرده ایم.

نشانگر توقف و معکوس پارابولیک

توقف و معکوس پارابولیک یک شاخص جالب است که توسط Wilder Willes ساخته شده است که همچنین خالق RSI معروف است. این نشانگر بیشتر به عنوان یک توقف دنباله دار استفاده می شود که روند آن را در هنگام توسعه ردیابی می کند اما در آزمایش آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی هیچ ضرری وجود ندارد. شایان ذکر است که در روند پایدار نسبتاً خوب عمل می کند اما دقیقاً مانند هر شاخص دیگر ، ضعف خود را دارد ، در این حالت ، بازارها.

من به یک کتابخانه پایتون به نام Talib مراجعه می کنم که کاربر می تواند عملکرد SAR را که از یک قاب داده استفاده می کند وارد کند و مقادیر را محاسبه کند. با اصلاح این عملکرد ، می توانید به موارد زیر مراجعه کنید (من برای آن اعتبار نمی گیرم ، زیرا من فقط برخی از خطوط را بر خلاف سایر کارکردها که توسط من کدگذاری شده اند تغییر داده ام):

درک اساسی این است که وقتی SAR Parabolic (نقاط اطراف قیمت بازار) تحت قیمت فعلی قرار می گیرد ، چشم انداز صعودی است و وقتی بالاتر از قیمت فعلی باشد ، چشم انداز نزولی است.

برای افزودن SAR parabolic به آرایه OHLC خود (ترجیحاً numpy) ، از مراحل زیر استفاده کنید:

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، بنابراین کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است به شما علاقه مند باشد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon.com: شاخص های فنی جدید در پایتون: 9798711128861: Kaabar ، آقای Sofien: کتاب

ایجاد استراتژی ترکیبی

ترکیب شاخص ها و تکنیک ها اولین قدم به سوی یک سیستم تجارت قوی است زیرا گرفتن تلاقی سیگنال ها در یک دوره زمانی ، محکومیت را تقویت می کند. روش های زیادی برای ایجاد چنین استراتژی های ساختاری یعنی کارت امتیازی ، شاخص ها و شرایط همزمان وجود دارد. استراتژی مورد بحث ما در مورد شرایط همزمان می چرخد و این زمانی است که شرایط خاصی به طور همزمان برآورده می شود و در نتیجه یک ماشه تجارت به ما می دهد.

شرایطی که برای این استراتژی استفاده خواهیم کرد عبارتند از:

• هر زمان که SAR پارابولیک پایین تر از قیمت بازار باشد ، در حالی که همزمان قیمت بازار بالاتر و نزدیک به میانگین حرکت 300 دوره است ، طولانی بروید (خرید).
• هر زمان که SAR پارابولیک پایین تر از قیمت بازار باشد ، کوتاه بروید (خرید) در حالی که همزمان قیمت بازار بالاتر و نزدیک به میانگین حرکت 300 دوره است.

بگذارید ابتدا مطمئن شویم که قبل از معرفی عملکرد سیگنال که شروع به خرید و فروش سفارشات بر اساس شرایط فوق می کند ، آرایه لازم را با دو شاخص که قبلاً محاسبه می شود ، داریم.

اکنون ، ما آماده نوشتن عملکرد سیگنال همانطور که در بالا ذکر شد:

متغیر آستانه حداقل فاصله قیمت بازار تا میانگین متحرک آن است تا بتواند شرایط را برآورده کند. این بدان معنی است که اگر ما یک تلنگر صعودی در SAR پارابولیک با قیمت بازار نزدیک به میانگین متحرک آن و هنوز هم بالاتر از آن (فاصله باید کمتر از 40 پیپ باشد) ، سپس سیگنال صعودی ایجاد می شود.

موارد فوق نمودار EURGBP را با میانگین حرکت 300 دوره در کنار SAR Parabolic نشان می دهد. توجه کنید که در یک روند نزولی ، بازار زیر میانگین حرکت خود باقی مانده و در حالی که به آن نزدیک می شویم ، منتظر سیگنال از SAR Parabolic هستیم تا همانطور که توسط فلش های قرمز نشان داده شده است ، وارد تجارت کوتاه شود.

این استراتژی از بینش های معاملات معکوس برای شروع سیگنال های پیروی از روند استفاده می کند که می توانند حرکات گسترده ای را فراهم کنند. مدیریت ریسک مورد استفاده باید براساس انتخاب معامله گر باشد زیرا به بسیاری از عوامل ذهنی مانند اشتهای ریسک و تحمل بستگی دارد.

چه می شود اگر اکنون یک تست سریع پشت سر هم انجام دهیم تا هنگام استفاده از یک جفت مانند EURCAD ، نگاهی به استراتژی بیندازیم؟

موارد فوق نشان می دهد که به طور کلی این استراتژی سیگنال های معاملاتی زیادی را ارائه نمی دهد اما می تواند برای داشتن سیگنال های بهتر بهینه سازی و بهینه شود. موارد فوق دارای 0. 5 پیپ به عنوان گسترش (هزینه معامله) است.

نتیجه

اگر به طور مرتب مقالات من را دنبال کنید ، خواهید فهمید که بسیاری از شاخص هایی که من توسعه می دهم یا بهینه سازی می کنم نسبت ضربه بالایی دارند و به طور متوسط سودآور هستند. این بیشتر به دلیل روش مدیریت ریسک است که من استفاده می کنم. اما در مورد تصادفی بودن بازار و این واقعیت که بسیاری از افراد زیرپرست تجزیه و تحلیل فنی را به دلیل عدم موفقیت خود سرزنش می کنند؟

اول از همه ، من دائماً قبل از شروع و بعد از شروع ، گزارش های تجاری خود را در توییتر منتشر می کنم تا نتایج را نشان دهم. این شفافیت را تضمین می کند. من همچنین هر 1-3 ماه یک رکورد آهنگ را در توییتر منتشر می کنم. با این حال ، من هرگز به عنوان مهارت و مهارت برتر را تضمین نمی کنم. در مورد شاخص هایی که من توسعه می دهم ، دائماً از آنها در تجارت شخصی خود استفاده می کنم. از این رو ، من هیچ انگیزه ای برای انتشار تحقیقات مغرضانه ندارم. هدف من این است که آنچه را که از جامعه آنلاین آموخته ام به اشتراک بگذارم.

به یاد داشته باشید که همیشه آزمونهای پشتی خود را انجام دهید. حتی اگر من عملکرد شاخص را ارائه می دهم (برخلاف اینکه فقط در مورد آن لاف می زنند و می گویم که این مقدس مقدس است و عملکرد آن یک راز است) ، همیشه باید باور کنید که افراد دیگر اشتباه می کنند. شاخص های من و سبک تجارت برای من کار می کند اما شاید برای همه نباشد. من به این قانون اعتماد می کنم:

قیمت بازار را نمی توان پیش بینی کرد یا پیش بینی بیش از 50 ٪ از زمان بسیار سخت است. اما واکنش های بازار را می توان پیش بینی کرد.

آنچه که نقل قول فوق به معنای این است که ما می توانیم یک منطقه کوچک را در اطراف یک منطقه تشکیل دهیم و با اطمینان می گوییم که قیمت بازار واکنشی در اطراف آن منطقه نشان می دهد. اما ما واقعاً نمی توانیم بگوییم که از آنجا 4 ٪ کاهش می یابد ، سپس دوباره آن را آزمایش کرده و در سومین تلاش برای رفتن به 103. 85 دلار. اصطلاح خطا از نظر نمایی بیشتر می شود زیرا ما در مورد پیش بینی ها پیش بینی می کنیم.

در حالی که ما در مورد این موضوع بحث می کنیم ، باید به چند مورد در مورد آزمونهای پشتی و مقالات خود اشاره کنم:

• گسترش من استفاده می کنم بر اساس نقل قول های نهادی از یک بخش PIP کوچک است. به طور کلی ، به معامله گران خرده فروشی گسترش زیادی از 1-2 پیپ در هر تجارت داده می شود. این برای آنها بسیار زیاد و ناعادلانه است. من از 0. 2-0. 5 گسترش استفاده می کنم. با این حال ، بسیاری از استراتژی هایی که از بازه زمانی ساعتی استفاده می کنند هنوز با گسترش 1 پیپ کار می کنند. برای آنهایی که از فریم های زمانی M15 یا M5 استفاده می کنند ، با گسترش 1 پیپ نمی توانند سودآور باشند.
• محاسبه دوره برگزاری که من استفاده می کنم در صورت عدم وجود فرآیند مدیریت ریسک ، نزدیک به نزدیک است.
• اگرچه من تجارت را بر اساس فقط یک نشانگر دلسرد می کنم ، اما تعداد آنها دروغ نمی گویند. آنچه من ارائه می دهم همان چیزی است که می تواند هنگام در نظر گرفتن گسترش کم اتفاق بیفتد.
• برخی از آزمونهای پشتی که من ارائه می دهم بازنده هستند و آنها یا برای تغییر اسطوره تجارت یا ارائه توابع جالب برای کدگذاری توسط خوانندگان منتشر می شوند.
• سرانجام ، من یک مؤمن محکم هستم که قاشق غذاخوری زبان آموزان را نکشیدم. من با انجام و نه با کپی آموخته ام. شما باید ایده ، عملکرد ، شهود ، شرایط استراتژی را بدست آورید ، و سپس خود را توضیح دهید (حتی بهتر) خودتان را تدوین کنید و قبل از تصمیم گیری برای زنده کردن آن یا از بین بردن آن ، آن را بهبود بخشید.

به طور خلاصه ، آیا استراتژی هایی که من واقع بینانه ارائه می دهم؟بله ، اما فقط با بهینه سازی محیط (الگوریتم قوی ، هزینه های پایین ، کارگزار صادق ، مدیریت ریسک مناسب و مدیریت سفارش). آیا استراتژی های ارائه شده فقط برای تنها استفاده از معاملات ارائه شده است؟نه ، این است که طوفان مغزی و ایده های تجاری بیشتر را تحریک کنیم زیرا همه ما از شنیدن درباره RSI Oversold به عنوان دلیلی برای کوتاه شدن یا مقاومت در برابر دلیل طولانی شدن به عنوان دلیلی برای طولانی شدن بیمار هستیم. من سعی می کنم زمینه جدیدی به نام تجزیه و تحلیل فنی هدف را معرفی کنم که در آن از داده های سخت برای قضاوت در مورد تکنیک های خود استفاده می کنیم نه اینکه به روشهای کلاسیک منسوخ اعتماد کنیم.