نظرسنجی در مورد نوسانات نوسانات در دارایی های مالی غیر متمرکز Cryptocurrency

این مطالعه یک بررسی یکپارچه از برنامه های روش شناسی GARCH در 67 مقاله تجربی است که بر روی ارزهای رمزنگاری شده است. مدل های پیشرفته تر GARCH برای توضیح بهتر نوسانات در نوسانات ارزهای رمزپایه یافت می شود. خصوصیات اصلی و رویکردهای بهینه برای مدل سازی بازده و نوسانات ارزهای رمزنگاری تحت نظارت است. علاوه بر این ، تأکید بر همبستگی و محافظت و/یا متنوع سازی توانایی ها ، اندازه گیری سودآوری و ریسک ، کارآیی و رفتار گله دار است. این منجر به نتایج مثمر ثمر می شود و طیف گسترده ای از جنبه ها را روشن می کند. تجزیه و تحلیل عمیق از شخصیت سوداگرانه ارزهای دیجیتال و امکان بهبود تجارت ریسک و بازجویی در اوراق بهادار سرمایه گذاران ارائه شده است. به طور کلی ، مشخص شده است که گنجاندن بیت کوین در اوراق بهادار با دارایی های معمولی می تواند به طور قابل توجهی تجارت ریسک و بازگرداندن تصمیمات سرمایه گذاران را بهبود بخشد. نتایج در مورد اینکه آیا بیت کوین شبیه به طلا است تقسیم می شود. در مورد اینکه آیا نوسانات بیت کوین واکنش های بیشتری را به شوک های مثبت یا منفی نشان می دهد ، همین مسئله نیز صادق است. بازارهای cryptocurrency کارآمد نیستند. این مطالعه نقشه راه را برای محققان و سرمایه گذاران و همچنین مقامات فراهم می کند.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. چانگ ، اریک سی و چنگ ، جوزف دبلیو. و خورانا ، آجی ، 2000. "بررسی رفتار گله در بازارهای سهام: یک چشم انداز بین المللی ،" مجله بانکی و دارایی ، الزویر ، جلد. 24 (10) ، صفحات 1651-1679 ، اکتبر.
2. Boako ، Gideon & Tiwari ، Aviral Kumar & Roubaud ، David ، 2019. "وابستگی مبتنی بر Vine Copula و تجزیه و تحلیل ارزش-خطر از بازار رمزنگاری ،" اقتصاد بین المللی ، Elsevier ، جلد. 158 (ج) ، صفحات 77-90.

• Gideon Boako & Aviral Kumar Tiwari & David Roubaud ، 2019. "وابستگی مبتنی بر Vine Copula و تجزیه و تحلیل ارزش در معرض خطر از بازار رمزنگاری ،" اقتصاد بین المللی ، مرکز تحقیقات CEPII ، شماره 158 ، صفحات 77-90.

• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2011. "در مورد توپولوژی شبکه تجزیه و تحلیل واریانس: اندازه گیری ارتباط شرکت های مالی ،" انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه Koç-Tusiad مقالات کار 1124 ، انجمن تحقیقات اقتصادی دانشگاه KOC.
• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2011. "در مورد توپولوژی شبکه تجزیه و تحلیل واریانس: اندازه گیری اتصال بنگاه های مالی" ، مقالات کار 11-45 ، بانک مرکزی فدرال رزرو فیلادلفیا.
• Francis X. Diebold & Kamil Yä ± Lmaz ، 2011. "در مورد توپولوژی شبکه تجزیه و تحلیل واریانس: اندازه گیری اتصال شرکتهای مالی ،" آرشیو مقاله اسکله 11-031 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پنسیلوانیاواد
• Francis X. Diebold & Kamil Yilmaz ، 2011. "در مورد توپولوژی شبکه تجزیه و تحلیل واریانس: اندازه گیری اتصال شرکتهای مالی" ، مقالات کار NBER 17490 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Giuseppe Storti & Luc Bauwens ، 2006. "یک مدل اجزای Garch با وزن های مختلف" ، محاسبات در اقتصاد و دارایی 2006 388 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.
• Bauwens ، Luc & Storti ، Giuseppe ، 2009. "یک مدل اجزای Garch با وزنهای مختلف ،" Lidam Reprints Core 2125 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد (CORE).
• لوک ، باوونز و G. ، استوری ، 2007. "یک مدل اجزای سازنده با وزنه های مختلف ،" مقالات بحث (Econ - Département des Science Economys) 2007012 ، Université Catholique de Louvain ، اقتصاد علوم دیا.
• Bauwens ، Luc & Storti ، Giuseppe ، 2007. "یک مدل اجزای Garch با وزن های مختلف ،" مقالات بحث و گفتگو Lidam Core 2007019 ، Université Catholique de Louvain ، مرکز تحقیقات عملیات و اقتصاد سنجی (CORE).

• Sébastien Laurent & Christelle Lecourt & Franz C. Palm ، 2016. "آزمایش پرش در مدل های Arma-Garch به طور مشروط Gaussian ، یک رویکرد قوی" ، پس از چاپ HAL-01447861 ، HAL.

• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Francis X. Diebold ، 2005. "ضرب و شتم آن: از جمله اجزای پرش در اندازه گیری ، مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازده ،" مقالات کار NBER 11775 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Francis X. Diebold ، 2007. "Rounding It Up: از جمله اجزای پرش در اندازه گیری ، مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازده ،" مقالات تحقیقاتی 2007-18 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، Aarhus را ایجاد می کنددانشگاه.

• چارلز ، آملی و دارن ، الیویه ، 2019. "تخمین نوسانات برای بیت کوین: تکثیر و استحکام ،" اقتصاد بین المللی ، الزوایر ، جلد. 157 (ج) ، صفحات 23-32.

• Olivier Daé & Amélie Charles ، 2019. "تخمین نوسانات برای بیت کوین: تکثیر و استحکام ،" چاپ HAL-01941102 ، HAL.

• Cappiello ، Lorenzo & Engle ، Robert F. & Sheppard ، Kevin ، 2003. "دینامیک نامتقارن در همبستگی سهام جهانی و بازده اوراق قرضه ،" سری مقاله 204 ، بانک مرکزی اروپا.
• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه RATS برای برآورد اشکال مختلف مدل های DCC GARCH" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00174 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Peter R. Hansen & Asger Lunde & James M. Nason ، 2010. "مجموعه اعتماد به نفس" ، مقالات تحقیقاتی 2010-76 ، گروه اقتصاد و اقتصاد تجاری ، دانشگاه ارهوس را ایجاد می کند.

• بروس E. هانسن ، 1996. "نمونه تقسیم و تخمین آستانه" ، مقالات کار کالج بوستون در اقتصاد 319. ، گروه اقتصاد کالج بوستون ، اصلاح شده در 12 مه 1998.

• Lawrence R. Glosten & Ravi Jagaathan & David E. Runkle ، 1993. "در رابطه بین ارزش مورد انتظار و نوسانات بازده اضافی اسمی سهام ،" گزارش کارکنان 157 ، بانک مرکزی فدرال رزرو مینیاپولیس.

• Robert F. Engle & Victor K. Ng ، 1991. "اندازه گیری و آزمایش تأثیر اخبار بر نوسانات" ، مقالات کار NBER 3681 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• پاگان ، A. R.& Schwert ، G. W. ، 1989. "مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط" ، مقالات 89-02 ، روچستر ، تجارت - عمومی.
• Adrian R. Pagan & G. William Schwert ، 1989. "مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط ،" مقالات کار NBER 2955 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• تیم بولرزلف ، 1986. "ناهمگونی مشروط به خودی عمومی ،" سریال تحقیقاتی EERI EERI RP 1986/01 ، موسسه تحقیقات اقتصاد و اقتصاد (EERI) ، بروکسل.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه های موش برای تکرار Baillie ، Bollerslev ، نتایج Mikkelson Figarch" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00009 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Asger Lunde & Peter Reinhard Hansen ، 2001. "مقایسه پیش بینی مدل های نوسانات: آیا هر چیزی یک گارچ (1،1) را شکست می دهد؟" مقالات کار 2001-04 ، دانشگاه براون ، گروه اقتصاد.

• Guglielmo Maria Caporale & Timur Zekokh ، 2018. "مدل سازی نوسانات ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از مدل های Garch-Switching Markov ،" سری کاغذ کاری Cesifo 7167 ، Cesifo.

• Klein ، Tony & Thu ، Hien Pham & Walther ، Thomas ، 2018. "بیت کوین طلای جدید نیست - مقایسه ای از نوسانات ، همبستگی و عملکرد نمونه کارها ،" IRTG 1792 مقالات بحث 2018-015 ، دانشگاه هامبولت برلین ، تحقیقات بین المللیگروه آموزشی 1792 "سری زمانی غیر استاتوری ابعادی بالا".
• توماس والتر و تونی کلین و هین فام THU ، 2018. "بیت کوین طلای جدید نیست - مقایسه ای از نوسانات ، همبستگی و عملکرد نمونه کارها ،" مقالات کار در امور مالی 1812 ، دانشگاه سنت گالن ، دانشکده دارایی.

• Jamal Bouoiyour & Refk Selmi ، 2014. "عدم اطمینان قیمت کالا و صادرات تولید شده در مراکش و تونس: برخی از بینش های یک مدل جدید Garch" ، "HAL-01879687 ، HAL.

• Nektarios Aslanidis & Aurelio F. Bariviera & Oscar Martinez-iba~NEZ ، 2018. "تجزیه و تحلیل ارزهای رمزنگاری شده Cryptocions Cronfication Cross ،" Papers 1811. 08365 ، Arxiv. org ، اصلاح شده در فوریه 2019.

• Blau ، Benjamin M. ، 2017. "پویایی قیمت و تجارت سوداگرانه در بیت کوین" ، تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 41 (ج) ، صفحات 493-499.

• Trimbo ، Simon & Härdle ، Wolfgang Karl ، 2020. "Crix A Index برای ارزهای رمزنگاری شده ،" IRTG 1792 Dission Papers 2020-009 ، دانشگاه Humboldt برلین ، گروه آموزش بین المللی تحقیقات 1792 "سری زمانی غیر استوایی ابعادی بالا".

• Belke ، Ansgar & Beretta ، Edoardo ، 2019. "از پول نقد گرفته تا ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و ارزهای رمزنگاری شده: یک عمل متعادل بین مدرنیته و ثبات پولی ،" مقالات اقتصادی Ruhr 816 ، RWI-Leibniz-institut Für Wirtschaftsforschung ، Ruhr-Diversity Bochum ، Tuchum ، Tuchum ، Tuchum ، Bochum ، Bochum ، Bochum ، Bochum ، Bochum ، Bochum ،دانشگاه دورتموند ، دانشگاه دویزبورگ-فیزن.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه RATS برای تکرار Bollerslev-Mikkelson (1996) مدل های Fiegarch" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00173 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Diebold ، Francis X & Mariano ، Roberto S ، 1995. "مقایسه دقت پیش بینی ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 13 (3) ، صفحات 253-263 ، ژوئیه.

• Francis X. Diebold & Roberto S. Mariano ، 1994. "مقایسه دقت پیش بینی ،" مقالات کار فنی NBER 0169 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• هاروی ، اندرو سی ، 2013. "مدل های پویا برای نوسانات و دم های سنگین" ، کتابهای کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9781107630024.

استناد

1. Andrei-Dragos Popescu ، 2021. "ارزیابی خطرات نمونه کارها مربوط به بیت کوین و اتریوم با استفاده از مدل اتورگرایی وکتور ،" Aals University Ovidius ، سری علوم اقتصادی ، دانشگاه Ovidius از کنستانزا ، دانشکده علوم اقتصادی ، جلد. 0 (2) ، صفحات 1101-1109 ، دسامبر.
2. Su ، Fei & Wang ، Xinyi & Yuan ، Yulin ، 2022. "دینامیک Intraday و کشف قیمت داخلی بیت کوین" ، تحقیقات در تجارت و امور مالی بین المللی ، Elsevier ، جلد. 60 (ج).
3. ناهیدا علی ، 2022. "جنایات مربوط به رمزنگاری و مقررات برای مبارزه با جنایات رمزنگاری" ، مجله تحقیقات سیاست (JPR) ، بنیاد تحقیقاتی بشریت (RFH) ، جلد. 8 (3) ، صفحات 289-302 ، سپتامبر.

بیشتر موارد مرتبط

1. Nikolaos A. Kyriazis ، 2021. "Nexus دارایی های دیجیتالی پیشرفته با عدم اطمینان سیاست اقتصادی: بررسی یافته های تجربی و یک تحقیق تجربی ،" پایداری ، MDPI ، جلد. 13 (10) ، صفحات 1-25 ، مه.
2. Trucíos ، Carlos ، 2019. "پیش بینی اقدامات خطر بیت کوین: یک رویکرد قوی" ، مجله بین المللی پیش بینی ، الزوایر ، جلد. 35 (3) ، صفحات 836-847.
3. Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz - Solà ، 2021. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مجله بررسی های اقتصادی ، ویلی بلکول ، جلد. 35 (2) ، صفحات 377-407 ، آوریل.

• Aurelio F. Bariviera & Ignasi Merediz-Sol`a ، 2020. "ما کجا می توانیم در تحقیقات اقتصادی ارزهای رمزنگاری کنیم؟ یک نظرسنجی بر اساس تجزیه و تحلیل ترکیبی ،" مقالات 2003. 09723 ، arxiv. org.

• توماس والتر و تونی کلین و هین فام THU ، 2018. "بیت کوین طلای جدید نیست - مقایسه ای از نوسانات ، همبستگی و عملکرد نمونه کارها ،" مقالات کار در امور مالی 1812 ، دانشگاه سنت گالن ، دانشکده دارایی.
• Klein ، Tony & Thu ، Hien Pham & Walther ، Thomas ، 2018. "بیت کوین طلای جدید نیست - مقایسه ای از نوسانات ، همبستگی و عملکرد نمونه کارها ،" IRTG 1792 مقالات بحث 2018-015 ، دانشگاه هامبولت برلین ، تحقیقات بین المللیگروه آموزشی 1792 "سری زمانی غیر استاتوری ابعادی بالا".

• Franses ، Philip Hans & Dijk ، Dick Van ، 2000. "مدل های سری زمانی غیر خطی در امور مالی تجربی" ، کتاب های کمبریج ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، شماره 9780521770415.

• Fotios Petropoulos & Daniele Apiletti & Vassilios Assimakopoulos & Mohamed Zied Babai & Devon K. Barrow & Souhaib Ben Taieb & Christoph Bergmeir & Ricardo J. Bessa & Jakub Bijak & John E. Boylan & Jet ، 2020. "Papers 2012. 03854 ، arxiv. org ، اصلاح شده در ژانویه 2022.

• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" بایگانی کاغذ کار اسکله 05-011 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پنسیلوانیا.
• Torben G. Andersen & Tim Bollerslev & Peter F. Christoffersen & Francis X. Diebold ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" مقالات کار NBER 11188 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Andersen ، Torben G. & Bollerslev ، Tim & Christoffersen ، Peter F. & Diebold ، Francis X. ، 2005. "پیش بینی نوسانات ،" CFS Paper Series 2005/08 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).

• هری-پاول وندر الست ، 2015. "Flogarch: تحقق حافظه طولانی و عدم تقارن در بازگشت ،" مقالات کار ECARES 2015-12 ، ULB-Universite Libre de Bruxelles.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

کلیه مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: repec: gam: jjrfmx: v: 14: y: 2021: i: 7: p: 293-: d: 582208. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://www.mdpi.com.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec مرجع کتابشناختی را به رسمیت شناخت اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا دانلود ، تماس با ما: مدیر فهرست بندی MDPI (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: https://www.mdpi.com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.