نشانگر CCI با جزئیات توضیح داده شده است - بنابراین می توانید باهوش تر تجارت کنید

احتمالاً شما در مورد آنچه در مورد نشانگر CCI در مورد چیست ، وجود دارد ، یا به دنبال آن نبودید. این پست قصد دارد نشانگر CCI را به قطعات جداگانه آن تقسیم کند. اطلاعات بیشتر از آنچه احتمالاً می خواستید یا نیاز دارید.

هیچ چیز بسیار پیچیده ای در مورد نشانگر CCI وجود ندارد. این توسط قیمت های فعلی و گذشته یک دارایی هدایت می شود. به طور خاص قیمت های بالا ، پایین و نزدیک. معادله خود از ریاضیات نسبتاً ساده استفاده می کند - تفریق ، ضرب و تقسیم. برخی از مؤلفه هایی که کمرنگ ، ضرب و تقسیم می شوند می توانند کمی پیچیده تر شوند.

نشانگر CCI نوسان ساز است. این بدان معنی است که از بالا بالا می رود و زیر یک عدد خاص (صفر) قرار می گیرد. از نظر تئوری هیچ محدودیتی برای میزان بالا یا پایین CCI وجود ندارد.

نحوه تفسیر CCI برای بحث و گفتگو است. برخی از افراد به آن نگاه می کنند تا به آنها بگویند که آیا دارایی بیش از حد بوده است یا از بین رفته است. دیگران ممکن است از آن استفاده کنند تا به آنها بگویند که آیا دارایی به سمت بالا یا نزولی برخوردار است. با این وجود ، دیگران فقط ممکن است از آن برای تأیید سیگنال های جمع آوری شده از سایر شاخص ها استفاده کنند. نحوه تفسیر شاخص موضوعی فشرده است که به خودی خود می پردازد. من چندین پست دیگر را با موضوع بیشتر در مورد خرید و فروش سیگنال از نشانگر CCI ارسال کرده ام.

محاسبه شاخص CCI

محاسبه شاخص CCI به شرح زیر است:

.

چی؟خوب ، ممکن است وقتی مانند آن تایپ شود ، خیلی ساده به نظر نرسد ، اما من آن را بیشتر می شکنم.

اول ، بیایید برخی از اصطلاحات موجود در محاسبه را روشن کنیم.

قیمت معمولی

قیمت معمولی میانگین قیمت بالا ، پایین و نزدیک یک روز است. به عنوان مثال ، اگر سهام موارد زیر را داشته باشد:

بالا: 26. 00 دلار پایین: 24. 00 دلار نزدیک: 25. 00 دلار

قیمت معمولی 25 دلار خواهد بود [(26 + 24 + 25) ÷ 3]. همان قیمت نزدیک ، در این مورد. قیمت T ypical به جای اینکه فقط به قیمت نزدیک متکی باشد ، قصد دارد حرکت کل قیمت دارایی را برای یک روز در یک شماره ضبط کند. به حد کافی ساده است.

## دوره متوسط حرکت ساده قیمت معمولی

میانگین حرکت ساده دوره ## با قیمت معمولی به طور متوسط قیمت های معمولی روزهای گذشته است.## می تواند 5 ، 14 ، 20 ، 34 باشد ... هرچه می خواهید. این تعداد مبلغی را به ما می دهد که تمام حرکت قیمت بیش از 5 ، 14 ، 20 ، 34… را نشان می دهد.

هیچ میانگین حرکت فانتزی در اینجا (به عنوان مثال نمایی ، صاف ، وزنی خطی و غیره) وجود ندارد. فقط میانگین متحرک متغیر باغ (ساده) شما.

"ثابت"

شکل 015 به عنوان "ثابت" شناخته می شود. اگر محاسبه نشانگر CCI خود را اجرا می کنید ، مطمئناً می توانید آن را تغییر دهید. اما ، من آن را توصیه نمی کنم. بعداً به این دلیل خواهم رفت.

اگر از هر نوع خدمتی که داده های CCI را در اختیار شما قرار می دهد ، معمولاً آن را تغییر نخواهید داد.

انحراف متوسط از دوره ## دوره ساده متحرک قیمت معمولی

سرانجام ، میانگین انحراف از میانگین حرکت ساده دوره ## با قیمت معمولی وجود دارد. که به نظر می رسد کمی ناخوشایند است ، اما نسبتاً ساده است.

شما از همان دوره ای که برای میانگین حرکت ساده استفاده کرده اید استفاده خواهید کرد (5 ، 14 ، 20 ، 34 ... هر چه). به خاطر سادگی ، بیایید بگوییم که امروز جمعه است و ما تصمیم گرفتیم از یک نگاه 5 دوره ای برای معادله CCI خود استفاده کنیم.

هفته گذشته به نظر می رسد:

دوشنبه: قیمت معمولی = 20. 00 دلار سه شنبه: قیمت معمولی = 22. 00 دلار چهارشنبه: قیمت معمولی = 23. 00 دلار پنجشنبه: قیمت معمولی = 26. 00 دلار جمعه: قیمت معمولی = 25. 00 دلار

میانگین حرکت ساده 5 دوره از قیمت معمولی ، البته 24. 00 دلار خواهد بود.

اکنون ، ما می خواهیم قیمت معمولی 5 روز گذشته را با این میانگین مقایسه کنیم. ما می خواهیم مقدار مطلق تفاوت (به عنوان مثال "-4. 00" فقط "4. 00" باشد).

دوشنبه: 20. 00 $ -24. 00 $ = 4. 00 $ سه شنبه: 22. 00 $ -24. 00 $ = 2. 00 $ چهارشنبه: 23. 00 $ -24. 00 $ = 1. 00 $ پنجشنبه: 26. 00 $ -2. 00 $ جمعه: 25. 00 $ -24. 00 $ = 1. 00 $

باشه. ما انحراف خود را از میانگین حرکت ساده 5 دوره از قیمت معمولی داریم. اما ، تعداد ما می خواهیم ، میانگین انحراف از دوره ## دوره متوسط حرکت ساده قیمت معمولی است. به اندازه کافی ساده ، ما به طور متوسط انحرافات (4 ، 2 ، 1 ، 2 ، 1) را برای دریافت 1. 50 دلار متوسط می کنیم. این مبلغ معمولی است که قیمت معمولی از میانگین متحرک ساده 5 دوره در طی 5 روز گذشته منحرف شده است.

بازگشت به محاسبه نشانگر CCI

با چهار مؤلفه محاسبه نشانگر CCI که اکنون شناخته شده است - می توانیم شماره CCI خود را برای روز دریافت کنیم.

شمارنده: 25. 00 دلار - 24. 00 دلار = 1. 00 دلار

مخرج: . 015 × 1. 50 $ = . 0225

CCI = 1. 00 $ . 0225 = 44 (44. 44 گرد)

این به ما می گوید ، در اصل ، میزان تفاوت بین انحراف امروز از میانگین در مقابل انحراف معمول از میانگین است. هرچه CCI بالاتر یا پایین تر باشد ، میزان اختلاف بیشتر است.

شمارنده و مخرج به ما چه می گویند؟

من فکر می کنم این یک سوال تا حدودی ذهنی است. در اینجا نحوه تفسیر آن آورده شده است.

شمارنده به ما می گوید قیمت معمولی امروز از قیمت متوسط چقدر است. این بسیار بی ثبات تر از مخرج است و بنابراین تأثیر بیشتری بر CCI دارد. که معقول است ، زیرا شمارنده انحراف برای یک روز است ، نه به طور متوسط روزهای زیادی.

مخرج نمی تواند منفی باشد ، بنابراین شمارنده ای است که تعیین می کند CCI مثبت یا منفی خواهد بود یا خیر. برای همه اهداف و اهداف ، شمارنده CCI است.

مخرج در خدمت این است که محدوده طبیعی با هضم آسان برای CCI بی ن-100 و 100 به ما بدهد. این همان چیزی است که ثابت 0. 015 انجام می دهد. آنها می گویند این ثابت باید باعث شود CCI بین آن مقادیر 70 ٪ تا 80 ٪ سقوط کند.

اگر ثابت به جای 0. 015 1. 00 باشد ، در اصل بی معنی خواهد بود. اما ، CCI هنوز بین یک محدوده خاص 70 ٪ تا 80 ٪ از زمان قرار می گیرد. دامنه فقط کوچکتر خواهد بود (-1. 5 و 1. 5 مطابق شکل زیر). زیرا ، در این حالت ، ما فقط در رابطه با میانگین انحراف از میانگین ، به دنبال انحراف امروز هستیم.

باز هم ، این گمانه زنی های من است که دونالد لامبرت ، پدر CCI ، شامل میانگین انحراف برای قرار دادن انحراف امروز از منظر است. به طوری که قیمت یک دارایی مهم نیست ، فقط رابطه آن با میانگین انحراف است. من معتقدم که او ثابت را شامل می شود تا CCI بتواند به یک تعداد کامل گرد شود و همیشه چیزی شبیه به 1. 4973264 نخواهد بود. در عوض ، 100 (1. 4973264 ÷ . 015 = 99. 82176 ، گرد = 100) خواهد بود.

هنوز با من؟احتمالا نه. به هر حال ، اگر کسی هنوز در اینجا است ، اجازه دهید تا به هر مؤلفه کمی بیشتر بپردازیم.

قیمت معمولی

قیمت معمولی مهمترین بخش محاسبه شاخص CCI است. تغییر در قیمت معمولی امروز همان چیزی است که باعث ایجاد سیگنال خرید یا فروش می شود.

اگر به آن عمیق تر نگاه کنیم ، می دانیم که این قیمت بالا و پایین است که واقعاً قیمت معمولی را در هر جهت می کشد. اگرچه هر قیمت (زیاد ، پایین ، نزدیک) به طور مساوی وزن می شود ، اما نزدیک همیشه در سطح بالا یا پایین قرار می گیرد.

برای جابجایی CCI واقعاً چه مقدار از قیمت آن طول می کشد؟نگاهی به چهار سرمایه گذاری مختلف انداختم تا ببینم چه چیزی می توانم پیدا کنم. هر سرمایه گذاری از یک کلاس دارایی متفاوت - سهام ، فارکس ، معاملات آتی (کالاها) و رمزنگاری است.

من به تأثیر تغییر 3 ± در قیمت معمولی و تأثیرگذاری بر همه متغیرهای دیگر از جمله CCI نگاه کردم. در زیر ، عکس فوری از آنچه پیدا کردم آورده شده است.

تصاویر کوچکتر از ایده آل هستند ، اما باید اندازه آنها را اندازه بگیرند تا از راه دور برای بازدید کنندگان تلفن همراه مفید باشند. Ctrl + ‘ +" (علامت به علاوه) مرورگر شما را بر روی رایانه بزرگنمایی می کند. همچنین ، می توانید بر روی تصویر راست کلیک کرده و "Open Image in New Tab" (در Chrome) را انتخاب کرده و در صورت آسان تر روی برگه جدید زوم کنید.

تاریخچه قیمت در سمت چپ است و قیمت های معمولی را در سمت راست بالا کاهش می دهد و قیمت های معمولی را در پایین سمت راست افزایش می دهد.

شرکت بانک مرکزی آمریکا (BAC)

دلار پوند انگلیس (GBP/USD)

فلز مس

ستاره ستاره ای (XLM/USD)

جای تعجب نیست که افزایش قیمت معمولی منجر به افزایش شمارنده و افزایش CCI می شود (به جرقه های موجود در میانه بالا مراجعه کنید). به همین ترتیب ، CCI AMT CHG با قیمت معمولی نیز افزایش یافته است.

اگر CCI نسبت به 7/31/18 منفی بود ، همانطور که در مورد GBP/USD و XLM/USD وجود داشت ، CCI ٪ CHG با افزایش قیمت معمولی کاهش یافت.

نکته قابل توجه این است که CCI چقدر می تواند تغییر کند حتی اگر قیمت معمولی نباشد (ستون آبی تیره ، وسط پایین). در مورد XLM/USD ، اگر قیمت معمولی در 8/1/18 تغییر نکند ، CCI 151 ٪ افزایش یافته است. چرا این اتفاق می افتد؟

## دوره متوسط حرکت ساده قیمت معمولی (با نام مستعار SMA)

در میانگین متحرک ، دو دوره بیشترین اهمیت را دارند - جدیدترین و قدیمی ترین. دوره ای که از بین رفت ، همان تأثیر جدیدترین دوره را دارد. حتی اگر این خبر قدیمی است و دیگر در محاسبه شما مشخص نیست.

بیایید به مس نگاه کنیم. از 7/31/18 ، SMA 2. 784 بود. برای حفظ آن SMA ، قیمت معمولی باید 2. 75 ٪ افزایش یابد!

همچنین ، اگر به XLMUSD نگاه کنیم ، زیرا قیمت معمولی در تاریخ 7/12/18 از 0. 1992 کاهش یافته است ، حتی کاهش قیمت معمول ی-3 ٪ باعث افزایش SMA می شود. از آنجا که SMA برای افزایش (در محدوده قیمت های مدل) قرار داشت ، CCI احتمالاً منفی خواهد ماند. فقط در صورت افزایش 3 ٪ یا بیشتر در قیمت معمولی ، CCI به قلمرو مثبت منتقل می شود. اکنون ، از آنجا که این یک رمزنگاری است ، حرکت بیش از 3 ٪ کاملاً امکان پذیر است. در واقع ، تقریباً تضمین شده است.

یک مدرسه فکری وجود دارد که احساس می کند استفاده از میانه به جای میانگین در بسیاری از شرایط ارجح است. به ویژه موقعیت هایی که یک شماره (دوره) می تواند به طور متوسط تأثیر بگذارد. اگر از یک میانگین متحرک برای چیزی بی ثبات مانند رمزنگاری و استفاده از یک شماره دوره کوچک استفاده می کنید (5 ، 8 ، 13 ، حتی 20 ...) ، ممکن است مناسب تر استفاده از یک میانه به جای متوسط باشد.

این ایده ای برای یک مدل به من می دهد ... من کنجکاو خواهم بود که ببینم مدل های استفاده از یک میانه نسبت به آنهایی که از میانگین استفاده می کنند ، عملکرد دارند. زیرا استفاده از یک میانه مطمئناً عملی تر به نظر می رسد. اما آیا این عملی به بازده بهتری تبدیل می شود؟

ثابت

همانطور که قبلاً لمس شد ، ثابت وسیله ای برای آوردن دامنه مورد انتظار نشانگر CCI ت ا-100 به 100 است. در مقابل گفت ن-1. 5 تا 1. 5.

همچنین ، همانطور که ممکن است با این نام جمع شده باشید ، به ندرت ، اگر همیشه ، تغییر می کند. تغییر ثابت و تغییر در حد بالایی و پایین همان کار را انجام می دهد.

اثبات می خواهید؟نگاهی به این تصاویر از مدل استراتژی نشانگر CCI همزمان برای فارکس (GBP/USD) بیندازید.

در اینجا ، ثابت "015" است و سطح بالایی و سطح پایین به ترتیب 100 و-100 است:

در اینجا ، ثابت "1" است و سطح بالایی و سطح پایین به ترتیب 1. 5 و-1. 5 است:

نتایج دقیقاً یکسان هستند! باز هم ، این ادعای من است که آقای لامبرت ثابت را به محاسبه اضافه کرد تا نتیجه محاسبه CCI "کاربر پسند تر" باشد.

بنابراین ، اگر به دنبال تنظیمات مربوط به نشانگر CCI خود هستید ، ممکن است به جای گل آلودگی آبها با استفاده از ثابت ، سطح فوقانی و پایین را تنظیم کنید.

میانگین انحراف از دوره ## متوسط حرکت ساده قیمت معمولی (با نام مستعار متوسط ، میانگین انحراف)

در حالی که شمارنده در محاسبه نشانگر CCI به انحراف امروز از SMA نگاه می کند. میانگین انحراف به میانگین انحراف در کل دوره نگاه می کند.

اگر مثل من هستید (و دوست دارید در مورد جزئیات کوچک احمقانه وسواس داشته باشید) ممکن است تعجب کرده باشید که چرا جرقه برای 20 دوره به معنای شیب دار شدن ، پایین ، یا شکل "U" (به عنوان مثال GBP/USD و مس) است. اگر به تصاویر نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که CCI نزدیک به صفر است که قیمت معمولی نزدیک به 20 دوره SMA است. البته این شماره ساز ما است (قیمت معمولی - ## دوره متوسط حرکت ساده قیمت معمولی). با نزدیک شدن به صفر ، نتیجه محاسبه (CCI) نیز انجام می شود. این همچنین جایی است که 20 دوره متوسط DEV نیز به حداقل می رسد.

توجه کنید که 20 دوره SMA (2. 779) بین 2. 775 و 2. 782 سقوط می کند. CCI همچنین در جایی بین آنجا صفر خواهد بود.

وضعیت مشابهی با GBPUSD اتفاق افتاد. CCI به صفر نزدیک می شود که در آن قیمت معمولی و 20 دوره SMA برابر است.

این معنی چیست؟این بدان معناست که قیمت معمولی در واقع بر 20 دوره میانگین DEV تأثیر نمی گذارد زیرا نزدیک به 20 دوره SMA است. اما ... از آنجا که قیمت معمولی از 20 دوره SMA (یا بالا یا پایین) دور می شود ، 20 دوره به معنای افزایش DEV است - زیرا میانگین انحراف از SMA در حال افزایش است. این همان چیزی است که شکل "U" را به خود اختصاص می دهد. اگر به اندازه کافی بزرگ از قیمت های معمولی (یعنی فراتر از 3 ±) نگاه کنیم ، همه جرقه ها بالا می روند ، کاهش می یابند ، پایین می آیند و دوباره بلند می شوند.

انتقال کلمات دشوار است ، بنابراین امیدوارم که این حس کمی ایجاد کند.

نکته نهایی برای ایجاد میانگین انحراف ، خطر صفر بودن آن است. اگر میانگین انحراف صفر باشد ، مخرج صفر خواهد بود. از آنجا که شما نمی توانید با صفر تقسیم شوید ، محاسبه CCI شما حداقل برای آن روز است. من چند مدل را با محاسبه CCI اجرا کرده ام و هرگز ندیده ام که چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که یک رویداد بعید است. اما ، اگر خود را با CCI در اکسل کار می کنید و #div0 می گیرید! خطایی که ممکن است دلیل باشد.

نشانگر CCI توضیح داد - به طریقی بیشتر از آنچه می خواستید

این کم و بیش خلاصه همه چیزهایی را که می توانم از محاسبه نشانگر CCI جمع کنم.

این بخش تا حد زیادی بازتاب آنچه امروز است انجام می دهد. دارایی که مستعد ابتلا به حرکات ناگهانی است ، احتمالاً دارای CCI است که بالاتر از 100 (یا زی ر-100) شلیک می کند و سپس به سمت مخالف باز می گردد. در مواردی از این دست ، شاخص CCI ممکن است ابزار مناسبی برای تجارت نباشد.

به همین دلیل من مدل ها را ایجاد می کنم. برای تلاش برای مشخص کردن اینکه چه استراتژی هایی با چه دارایی ها بهتر کار می کنند. اگر می خواهید از کاری که من در اینجا انجام می دهم پایدار بمانید ، فقط هر هفته یا همینطور بررسی کنید. من سعی می کنم حداقل اغلب یک پست جدید دریافت کنم.

آیا در هنگام توضیح نشانگر CCI چیزی وجود ندارد؟

درباره کوین بالارد

من تقریباً پانزده سال در امور مالی شرکت کار کرده ام. من یک لیسانس در امور مالی و MBA دارم. من همچنین یک حسابدار مدیریت معتبر هستم. در یک زمان مجوز اوراق بهادار (سری 7) و مجوزهای بیمه سلامت و زندگی را داشتم. نکته مهمتر این است که من دوست دارم یاد بگیرم و همیشه به دنبال درک واقعی موضوعی هستم که در حال مطالعه هستم.