میانگین حرکت برای صاف کردن داده های مالی

برای مدت طولانی از میانگین های متحرک برای صاف کردن داده های مالی استفاده شده است. این یکی از اولین شاخص ها در تجارت تحلیل فنی است. بسیاری از معامله گران بحث کردند که یک میانگین متحرک بهتر از سایر موارد است. در نتیجه میانگین های متحرک زیادی ایجاد شده است. در این مطالعه تجربی ما به بررسی اجمالی 19 میانگین محبوب ترین حرکت ، ایجاد یک طبقه بندی و مقایسه آنها با استفاده از دو عامل مهم - صافی و تاخیر. صافی نشان می دهد که میزان تغییر شاخص (زاویه) و تاخیر نشان می دهد که میانگین متحرک از قیمت فعلی عقب مانده است. هدف این است که مقادیر تا حد ممکن صاف برای جلوگیری از معاملات نادرست و با حداقل تاخیر - برای افزایش سرعت تشخیص روند باشد. این مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ که در سری زمانی واقعی در سال 1850 شامل سهام ، ETF ، Forex و Futures Daily انجام شده است نشان می دهد که بهترین نسبت صافی/تاخیر توسط میانگین حرکت بدنه نمایی (با تصحیح قیمت) و میانگین متحرک سه گانه به دست می آید(بدون تصحیح).

کلید واژه ها

• میانگین متحرک
• صافی
• حریف
• سری زمانی
• صافی
• تاخیر
• بدنە ضد آب شناور
• نمایشی
• تریکس

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

گزینه های خرید

29. 95 یورو قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

کتاب الکترونیکی 60. 98 یورو شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

کتاب Softcover 72. 00 یورو از مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه) مستثنی است

پیش نمایش

نمایش پیش نمایش امکان پذیر نیست. بارگیری PDF PREVIEW.

منابع

1. همیلتون ، J. D: تجزیه و تحلیل سری زمانی ، جلد. 2. انتشارات دانشگاه پرینستون ، پرینستون (1994) Google Scholar
2. Tan ، Z. ، Quek ، C. ، Cheng ، P. Y. K: تجارت سهام با چرخه: کاربرد مالی ANFI ها و یادگیری تقویت. سیستم های خبره با برنامه های 38 (5) (2011) Google Scholar
3. پری ، ج: کافمن ، سیستم ها و روش های جدید تجارت ، edn 4. جان ویلی و پسران (2005) Google Scholar
4. NI ، Y.-S. ، Lee ، J.-T. ، Liao ، Y.-C: آیا متغیر متوسط قوانین معاملات متوسط در طی یک دوره بحران مالی اهمیت دارد؟نامه های اقتصادی کاربردی (2012) Google Scholar
5. Marques ، N. C. ، Gomes ، C: Maximus-AI: استفاده از شبکه های عصبی Elman برای اجرای یک استراتژی تجارت SLMR. در: Bi ، Y. ، Williams ، M.-A.(ویرایش.) KSEM 2010. LNCS ، جلد. 6291 ، صص 579-584. Springer ، Heidelberg (2010) Crossrefgoogle Scholar
6. Ruseckas ، J. ، Gontis ، V. ، Kaulakys ، b .: توزیع مکانیک آماری بدون انعطاف پذیر و پویایی مشاهدات مالی از معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی. پیشرفت در سیستم های پیچیده 15 (عرضه 1) (2012) Google Scholar
7. Jurgutis ، A. ، Simutis ، R: یک پروفایل ریسک سرمایه گذار با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی در سیستم پشتیبانی تصمیم چند جانباز. در: مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و فناوری های نرم افزاری ، Kaunas (2011) Google Scholar
8. جان ، ه.: تجزیه و تحلیل سایبرنتیک برای سهام و آینده ، صص 213-227. جان ویلی و پسران (2004) Google Scholar
9. جان ، ه: علوم موشک برای بازرگانان ، 245 صفحه. جان ویلی و پسران (2001) Google Scholar
10. Kirkpatrick ، C. D. ، Dahlquist ، J. R: منبع کامل برای تکنسین های بازار مالی ، صص 39-50. Press Financial Times (2006) Google Scholar
11. Tillson ، T: تکنیک های هموار سازی برای سیگنال های دقیق تر. سهام و کالاها 16 ، 33-37 (1998) Google Scholar
12. هال ، الف: میانگین حرکت هال ، http://www. justdata. com. au/jouals/alanhull/hull_ma. htm
13. جان ، ه.: تجزیه و تحلیل سایبرنتیک برای سهام و آینده ، صص 213-227. جان ویلی و پسران (2004) Google Scholar
14. جان ، ه: علوم موشک برای بازرگانان. جان ویلی و پسران (2001) Google Scholar
15. شخص ، P.-O. ، Strang ، G: صاف کردن توسط فیلترهای Sawitzky-Golay و Legendre ، http://persson. berkeley. edu/pub/persson03smoothing. pdf
16. الیس ، C. A. ، پاربی ، S. A: آیا باهوش تر است؟مقایسه استراتژی های متوسط تجارت تطبیقی و ساده متحرک. تحقیقات در تجارت بین المللی و دارایی 19 (3) ، 399-411 (2005) Crossrefgoogle Scholar
17. Skurichina ، م .: تأثیر فرم عملکردی هسته بر کیفیت طبقه بندی کننده پنجره غیر پاروزن. در: Raudys ، S. (ویرایش) مشکلات آماری کنترل ، جلد. 93 ، صص 167-181. مؤسسه ریاضیات و انفورماتیک ، ویلنیوس (1991) (به روسی) Google Scholar

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

1. دانشکده ریاضیات و انفورماتیک ، دانشگاه ویلنیوس ، خیابان Naugarduko. 24 ، LT-03225 ، Vilnius ، Lithuania Aistis Raudys ، Vaidotas Lenčiauskas & Edmundas Malčius

1. aistis raudys