vix چیست

نوسانات شاخص نوسانات CBOE (VIX) به اندازه گیری آماری پراکندگی بازده برای شاخص بازار اشاره دارد. بیشتر اوقات ، شاخص بازار بالاتر به معنای امنیت ریسک پذیر است. نوسانات از طریق انحراف خاص یا واریانس بین شاخص بازار یا امنیت محاسبه می شود. درک نوسانات به درک بهتر تعریف VIX کمک می کند.

VIX چیست؟VIX یک شاخص بازار است که انتظارات را بر اساس بازار تجارت ارائه می دهد. آنچه VIX است را می توان به راحتی درک کرد. VIX یک شاخص مستقر در حال حاضر است که در مورد انتظارات بازار از شاخص S& P 500 (SPX) ایده ای ارائه می دهد. تعریف VIX نشان دهنده قدرت احتمال تغییر قیمت در شاخص بازار به روشی نسبی بهتر است. VIX تقریباً یک ماه انتظار نوسانات را ایجاد می کند. این از گزینه های شاخص SPX با تاریخ انقضا کوتاه گرفته شده است. نوسانات ، که اغلب به معنای تغییر سریع قیمت بازار است ، راهی برای تشخیص احساسات بازار است. این امر اغلب نگرانی قابل توجهی را در بین بازیکنان بازار ایجاد می کند.

شاخص VIX توسط CBOE Options Exchange (CBOE) ساخته شده است ، و CBOE Global Markets وظیفه حفظ VIX را بر عهده دارد. VIX یکی از اساسی ترین شاخص های جهان در بازار تجارت و سرمایه گذاری است. برای تعریف VIX به سادگی ، این یک شاخص بازار است که یک اندازه گیری مبتنی بر ریسک را ارائه می دهد.

محاسبات بر اساس قیمت واقعی شاخص S& P 500 انجام می شود. عملکرد و مقادیر بین 3 صبح تا 9:15 صبح و 9:30 تا 4:15 بعد از ظهر EST مرتبط است.

تکامل VIX- تعریف VIX شامل تکامل در طول سال ها است. VIX چند سال پس از سال 1990 VIX اندازه گیری میزان محاسبه شده از نوسانات بیش از ده S& P 100 را محاسبه کرد. این حدود زمانی بود که بازار مشتقات فعالیت کمتری داشت. اندازه گیری وزنی حتی هشت S& P به اندازه کافی بسیار مهم بود زیرا بازار فقط در سالهای در حال توسعه خود بود

تقریباً ده سال بعد ، CBOE با گلدمن ساکس همکاری کرد و فناوری آنها را تقویت کرد. روش محاسبه VIX سرانجام پس از سال 2003 به روز شد.

این تغییرات شامل مجموعه ای جامع تر از گزینه ها بر اساس شاخص گسترده تر S& P 500 بود. این امکان را برای توسعه قابل اعتماد تر از انتظارات از نوسانات بازار فراهم می کند تا دیدگاه دقیق تری به سرمایه گذاران بدهد.

روال کار ویکس چگونه است؟VIX بزرگی Volatility را محاسبه می کند. یعنی افزایش و کاهش حرکت قیمت SAP 500 را محاسبه می کند.

علاوه بر این، VIX همچنین به معامله گران اجازه می دهد ویژگی های ارائه شده توسط VIX، گزینه هایی برای حدس زدن یا محافظت از تغییرات نوسانات در شاخص را معامله کنند.

چگونه نوسانات را محاسبه کنیم؟نوسانات را می توان با استفاده از بیش از یک روش محاسبه کرد. بر اساس یک نوسان تاریخی یکی از روش ها بر اساس نوسانات گذشته است. در این نوع برای محاسبه آماری از محدوده قیمت قبلی طی چند سال خاص استفاده می شود. این شامل محاسبه واریانس میانگین و انحراف داده های استاندارد بیشتر در مجموعه داده های هزینه گذشته است

قیمت های اختیارات ضمنی این روشی که VIX برای محاسبه نوسانات استفاده می کند، مقادیری را استنباط می کند که توسط قیمت های آپشن محاسبه شده و حدس می زنند. گزینه ها مشتقی از ابزارهایی هستند که قیمت ها به شانس قیمت فعلی سهام خاص بستگی دارد. حرکت قیمت برای رسیدن به یک سطح خاص استفاده می شود. این سطح همچنین به عنوان قیمت تمرین یا معمولاً به عنوان قیمت عمل شناخته می شود. ضریب نوسان شانس چنین تغییرات و حرکتی را در قیمت ها در یک دوره خاص نشان می دهد.

چگونه قیمت های Vix را محاسبه کنیم؟گزینه های استاندارد SPX معامله شده توسط Cboe برای محاسبه قیمت های VIx استفاده می شود. این شاخص هر ماه در دومین یا سومین جمعه آخر منقضی می شود. همچنین یک دوره زمانی 7 روزه وجود دارد، که زمان هفتگی به SPX بستگی دارد همچنین هر جمعه منقضی می شود. گزینه های SPX مورد استفاده تحت انقضا، دوره انقضا در حدود 23 روز دارند. این چرخه معمولا کمتر یا کمتر از 40 روز است.

برای محاسبه مقادیر Vix، از فرمول ریاضی زیر استفاده می شود- از لحاظ نظری، Cboe Volatility Index نوسانات 500 شاخص S& P برتر را با نرخ کل وزنی تخمین می زند. گزینه های واجد شرایط یک پیشنهاد معتبر غیر صفر دارند. قیمت های درخواستی چنین مواردی برای مشاهده ادراک قیمت ارائه شده استفاده می شود. تمام این کارها برای این است که انتظار داشته باشیم که قیمت های اعتصاب گزینه ها تحت تأثیر حق بیمه ها و قیمت های کمتر معروف در طول دوره نوسان باقی مانده VIX در مقابل قیمت S& P 500 قرار بگیرند.

چگونه سرمایه گذاران می توانند از Vix برای تجارت استفاده کنند؟سرمایه گذاران نیز مانند سایر شاخص ها می توانند. Vix را مستقیماً خریداری نکنید. ویکس را می توان با استفاده از قراردادهای آتی و صندوق های قابل معامله در بورس معامله کرد. برای معاملات، سایر ویژگی های مورد استفاده شامل ETN اسکناس های مبادله شده است.

تأثیر VIX در قیمت ها و حق بیمه نرخ چیست؟از آنجا که نوسانات یکی از منابع اصلی است که بر گزینه های شاخص و قیمت سهام تأثیر می گذارد ، تأثیر قابل توجهی در حق بیمه و قیمت دارد. VIX محبوب ترین و یکی از قویترین اقدامات شاخص برای نوسانات کلی بازار است. بنابراین ، می توان اثر قابل توجهی را به راحتی در حق بیمه گزینه و قیمت ها مشاهده کرد. اگر VIX بالاتر باشد ، حق بیمه گران تر خواهد بود و برعکس.

آیا می توان از VIX برای خطر نزولی استفاده کرد؟قیمت ها به بازار نوسانات بستگی دارد. برای کاهش ریسک ، سطح VIX می تواند به اندازه کافی با گزینه های مختلف مانند خرید قرار دهد.

به عنوان مثال ، برخی از سرمایه گذاران گزینه های پایین تر VIX را خریداری می کنند و حق بیمه را با قیمت پایین تر قرار می دهند. اگر بازار در حال کشویی بود ، همین گزینه ها گران تر می شدند. بنابراین ، VIX به کاهش احتمال خطر بیمه عمر کمک می کند و وقتی سرمایه گذاران بازار را به طور کلی پایین بودن در نظر می گیرند ، باید خریداری شود.

سلب مسئولیت: این محتوا توسط یک آژانس خارجی تألیف شده است. نظرات بیان شده در اینجا مربوط به نویسندگان/ اشخاص مربوطه است و نشانگر دیدگاه های زمان اقتصادی (ET) نیست. ET هیچ یک از محتوای آن را تضمین ، یا تأیید نمی کند ، و نه به هر روشی مسئولیت آنها را بر عهده دارد. لطفاً تمام مراحل لازم را انجام دهید تا مشخص شود که هرگونه اطلاعات و محتوای ارائه شده صحیح ، به روز شده و تأیید شده است. ET بدین وسیله هرگونه ضمانت نامه ، بیان یا ضمنی ، مربوط به گزارش و هر محتوای موجود در آن را رد می کند.

• دارایی اساسی